计量复习总结.ppt

满足基本假设 单一模型 （含第二、三、四章 不满足基本假设（含第 五、六、七、八、九章） 理论经济计量学 联立模型（十、十一、十二、十四章） 经济计量学 应用经济计量学（含第十三、十五章） 经济计量学是以一定的经济理论和实际的统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的学科。 一、模型设立 二、参数估计 三、模型检验 四、模型应用 一、模型设立 根据一定的经济理论与实验，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系 二、参数估计 利用一定的方法估计出模型中的各项系数 （一）单一模型的参数估计 1.基本假设检验 2.方法选择 （二）联立模型的参数估计 1.模型型式 2.模型识别 3.模型估计 1.基本假设检验 2）同方差检验 戈德菲尔德—匡特检验，即G-Q检验 （1）基本思路：将样本资料一分为二，形成两个子样本，对两个子样本分别进行回归，并计算出残差，再用两个子样的残差均方差构成F统计量，如F 接近1，则为同方差，反之，则为异方差。 2）同方差检验 3）自相关检验 3）自相关检验 4）多重共线性检验 （1）检验是否存在多重共线性 （2）判明多重共线性的范围 （3）检验多重共线性的具体形式 方法是用t统计量检验解释变量偏相关系数 的显著性。 2.方法选择 1）满足基本假设：最佳线性无偏估计量； 2）异方差：非最佳估计量，后果：A.无有效性特征;B. t检验失效;C 预测准确性降低； 3）自相关：非最佳估计量，后果：A.无有效性特征;B. t检验失效;C 预测准确性降低； 4）多重共线性：无法估计参数或估计参数稳定性差； 5）随机解释变量模型：估计参数既非无偏性估计也非一致性估计。 2）异方差的修正 基本思路：变异方差为同方差，或尽量缓解方差变异的程度。其方法为模型变换法，即对存在异方差的模型作适当的代数变换，使之成为满足同方差假设的模型，然后再用最小二乘法进行估计。 3）自相关修正—迭代法 4）多重共线性修正—逐步回归法 （1）因变量对每一个解释变量分别进行回归，并进行统计检验和理论分析，从中筛选确定一个基本回归方程。 （2）逐一引入其他解释变量，重新再做回归，逐步扩大模型的规模。每引入一个新的解释变量，均需作如下判断。 A.拟合优度得以改善，而且每个参数检验显著，则保留引入变量。 B.拟合优度无改善，而且对其他参数无明显影响，则舍弃该变量。 C.拟合优度得以改善，但模型中其他参数符号和数值明显变化，甚至不可接受，统计检验不显著，则存在共线性。此时可采用前述方法求证。 5）随机解释变量的修正—工具变量法 （二）联立模型的参数估计 联立模型（结构式模型）因存在联立性偏误，其参数不能直接利用最小二乘法估计。 联立模型参数估计的思路：先将结构式模型变换成简化式模型，再用最小二乘法估计出简化式模型的系数，最后根据参数关系式体系计算出联立模型（结构式模型）系数。 1.模型型式 2.模型识别 3.模型估计 1.模型型式 2.模型识别 模型识别，就是研究由简化式系数推导出结构式系数的充分必要条件。 3.模型估计