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Put/Call RatioPCR
PCR
PCR
50 -500 50 -500 180 -500
PCR
PCR
1. VIX 2.
PCR
PCR 29 ,18 ,21%6.5%,
15%72.41%0.72%15.35%
VIX PCR 125 ,13 ,29%
0,8%72%1.15%21.14%
VIX PCR 239 ,7 ,36%
0,7%69.23%1.86%26.35%
VIX+PCR 0.72% 1.15%/1.86% 15.35%
21.14%/26.35% 15%8%/7%Calmar
1.02 2.64/3.76
2015 2 9
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 4 -
- 6 -
- 9 -
1 - 9 -
- 10 -
- 4 -
2 50 - 4 -
3 PCR 50/500 - 5 -
4 - 5 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 6 -
8 - 7 -
9 - 8 -
10 - 9 -
11 - 10 -
Gordon1962
Y P g
Gordon g
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