CN107330641-CN201710713536-一种基于Storm流处理框架和规则引擎的金融衍生品实时风险控制系统及方法.pdfVIP

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 107330641 A (43)申请公布日 2017.11.07 (21)申请号 201710713536.1 (22)申请日 2017.08.18 (71)申请人 广发证券股份有限公司 地址 510075 广东省广州市黄埔区中新广 州知识城腾飞一街2号618室 (72)发明人 顾娟　徐黄玮　杨涛　王辉　 陶瑞甫　彭妍　薛琦　张展　 陈春来　 (74)专利代理机构 北京精金石专利代理事务所 (普通合伙) 11470 代理人 刘晔 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 40/04(2012.01) 权利要求书2页 说明书5页 附图2页 (54)发明名称 一种基于Storm流处理框架和规则引擎的金 融衍生品实时风险控制系统及方法 (57)摘要 本发明提供一种基于Storm流处理框架和规 则引擎的金融衍生品实时风险控制系统及方法， 包括数据库服务器、控制台模块、风控服务器、订 单服务器、下单服务器，通过Storm流处理框架实 时处理风控规则配置消息和衍生品订单下单消 息，根据风控模型建模抽象出各种风控指标，准 确的进行订单数量、频次的风险控制，防止订单 数量超限或下单频次过快，对已下单用掉的资金 额度进行实时冻结，防止资金额度透支，并产生 最终的风控结果，以提供下单决策建议，通过控 制台模块可动态修改风控规则，进一步提高了实 A 时性、以及下单策略的准确性、降低延迟；风控规 1 则计算通过采用大流式计算框架storm，实时接 4 6 0 收消息交由提前配置好的storm拓扑节点并行执 3 3 7 行，进一步提高了其处理效率。 0 1 N C CN 107330641 A 权　利　要　求　书 1/2页 1.一种基于Storm流处理框架和规则引擎的金融衍生品实时风险控制系统，其特征在 于：包括数据库服务器、控制台模块、风控服务器、订单服务器、下单服务器；其中 数据库服务器，用于存储金融衍生品的各类元数据及特征值、以及用于存储风控规则； 控制台模块，用于实时输入风控规则段，并将输入的规则段发送给风控服务器，其中， 所述的风控规则使用领域专业语言(DSL)； 风控服务器，分别与数据库服务器、订单服务器、控制台模块通讯连接，从而用于接收 订单服务器的订单消息、以及将控制台模块实时发送的风控规则段加载到Storm计算节点 中，更新计算节点内存当中的风控规则树，重建风控规则，并从数据库服务器中加载金融衍 生品的各类元数据及特征值，对订单消息进行风控规则的并行验证，最终汇总各规则引擎 的计算结果，输出订单的风控规则校验结果至订单服务器、以及更新数据库服务器中的数 据； 订单服务器，用于与下单服务器通讯连接，从而接收下单服务器的下单消息，生成订单 对象和订单消息，并将订单消息发送给风控服务器，从而接收风控服务器反馈的风控结果； 下单服务器，与订单服务器通讯连接，用于将下单消息发送给订单服务器，并接收订单 服务器反馈的风控结果，根据风控接收或拒绝消息后来调整下单业务逻辑。 2.根据权利要求1所述的一种基于Storm流处理框架和规则引擎的金融衍生品实时风 险控制系统，其特征在于：所述的风控服务器包括消息输入服务器、消息解析服务器、消息 分发服务器、规则解析服务器、订单解析服务器、订单预处理服务器、规则引擎服务器、消息 输出服务器，其中， 消息输入服务器，与消息解析服务器连接，用于接收控制台模