第七章运筹学.ppt

第五章 非线性数规划 Nonlinear Programming §1 问题的提出 [eg.1]某单位拟建一排 厂房，厂房建筑平面如图 所示。由于资金及材料的 限制，围墙及隔墙的总长 度不能超过80米。为使建 筑面积最大，应如何选择 长宽尺寸？ 例2 设某物理过程具有如下规律 用试验法 。 现要确定参数 使所得试验点构成的曲线与理论曲线误差平方和为最小，且满足 非线性规划： 目标函数或（和）约束条件为非线性函数 的规划。 §2 基本概念 2.1非线性规划的数学模型 数学模型的一般描述 或 2.2非线性规划的图示 例1 求解如下非线性规划问题 分析： 2.3极值问题 极值存在的条件 2.4凸函数与凸规划 1、凸函数与凹函数 函数f(x)图示 2、凸性的判别 例3 3.凸函数的极值 对于定义在凸集上的凸函数，其极小点就是最小点，极小值就是最小值。 4.凸规划 下述问题为凸规划. 凸规划的局部最优解为全局最优解，当凸规 划的目标函数为严格凸函数时，若存在最优解，则最优解必定唯一。 凸规划是一类比较简单而又具有重要理论意义的非线性规划。 例 如下非线性规划是否为凸规划： 的海赛矩阵： 如图所示，该问题最优解（最小点） 在C点取得。 5.下降迭代算法 下降迭代算法 几种终止迭代的准则： §3 无约束非线性规划的解法 无约束非线性规划的数学描述 解法分类： 解析法：用函数的解析性（一阶、二阶导数）。 梯度法、共扼梯度法、变尺度法等。 直接法：用问题的函数值。步长加速法。 梯度法 1.基本原理 对于充分小的 2、求解步骤 (1) 其中 例 找下一点 于是 几何分析 §4 有约束的非线性规划 有约束非线性规划数学描述 4.1 库恩-塔克(Kuha-Tucker)条件 1.几何说明 对于 2.库恩-塔克(Kuha-Tucker)条件 设 式中 例 用K-T条件求解如下非线性规划。 引入乘子 讨论： 4.2 二次规划 二次规划的数学描述 1.二次规划的K-T条件 求相应问题梯度 引拉格朗日乘子 2.线性规划描述 引入松弛变量及人工变量 取 于是得到相应的线性规划问题。 例题1 解 小结一、数学描述 数学模型的一般描述 二、极值问题 三、凸函数与凸规划 2.凸规划 四、无约束非线性规划 五、有约束非线性规划 1.K-T条件 2.二次规划 (2) 线性规划描述 例题2 解 (1)二次规划的数学描述 以 设非线性规划为 试将非线性规划问题化为线性规划。 D(1,1) 对于等值线为圆的无约束极小化问题，不管初始点选在哪里，只要一次迭代即可求得最优解。 练习 P191 7.7 7.17(b) 以 下述问题为凸规划. (1) 其中： 有约束非线性规划数学描述 * Operations Research * 分析：设长为 米，宽为 米，则有 f(x)为非线性函数 分析： f(x)为非线性函数，求最小。 o 2 2 6 6 非线性规划的最优解可能在可行域的任一点达到。 所以，该问题为凸规划。 重复迭代，直至满足精度为止。