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一类高维抛物型偏微分方程的粘性解-山东大学学报（理学版）
第 卷 第 期 年 月
４３ １２ 山 东 大 学 学 报 （理 学 版） ２００８ １２
Ｖｏｌ．４３ Ｎｏ．１２ （ ） Ｄｅｃ．２００８
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｈａｎｄｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ
文章编号： （ ）
１６７１９３５２２００８１２０００５０５
一类高维抛物型偏微分方程的粘性解
黄宗媛，张峰
（山东大学数学学院，山东 济南 ２５０１００）
摘要：利用两种方法证明由高维正倒向随机微分方程系统的解，给出一类拟线性抛物型偏微分方程系统惟一粘性
解。
关键词：倒向随机微分方程；偏微分方程；粘性解；比较定理
中图分类号： 文献标志码：
Ｏ２１１６３ Ａ
ＶｉｓｃｏｓｉｔｙｓｏｌｕｔｉｏｎｓｏｆｍｕｌｔｉｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｑｕａｓｉｌｉｎｅａｒｐａｒａｂｏｌｉｃＰＤＥｓ
，
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（ ， ， ， ， ）
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［］
一般形式的倒向随机微分方程（ ）理论由 和 １于 年首次提出，并由于其在偏微分
ＢＳＤＥ Ｐａｒｄｏｕｘ Ｐｅｎｇ １９９０
［］ ［］
方程，金融数学及随机控制理论等方面的广泛应用而被深入研究。其中， ２ ， 和 ３建立了
Ｐｅｎｇ Ｐａｒｄｏｕｘ Ｐｅｎｇ
与一类二阶拟线性抛物型偏微分方程（ ）的联系，即著名的非线性 公式。 和
ＢＳＤＥ ＰＤＥ ＦｅｙｎｍａｎＫａｃ Ｐａｒｄｏｕｘ
［］
３证
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