模型系数的显著性检验4则.doc

模型系数的显著性检验4则 以下是网友分享的关于模型系数的显著性检验的资料4篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。 1.4+系数的显著性检验[1]（1） 计量经济学 1.4 系数的显著性检验 ?回归分析是要通过样本所估计的参数来代替总体的真实参数，或者说是用样本回归线代替总体回归线。 ?尽管从统计性质上已知，如果有足够多的重复抽样，参数的估计值的期望（均值）就等于其总体的参数真值，但在一次抽样中，估计值不一定就等于该真值。 ?那么，在一次抽样中，参数的估计值与真值的差异有多大，是否显著，这就需要进一步进行统计检验。 ?主要包括拟合优度检验和显著性检验 一、样本决定系数（可决系数） 拟合优度检验：对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。 度量拟合优度的指标：样本决定系数（可决系数）R2 TSS=ESS+RSS Y的观测值围绕其均值的总离差(total variation)可分解为两部分：一部分来自回归线(ESS)，另一部分则来自随机势力(RSS)。在给定样本中，TSS不变， 如果实际观测点离样本回归线越近，则ESS在TSS中占的比重越大，因此 拟合优度：回归平方和ESS/Y的总离差TSS 13 ?Estimation Command:?=====================?LS Y C X ?Estimation Equation:?=====================?Y = C(1) + C(2)*X ?Substituted Coefficients:?===================== ? Y = 144.678571 + 0.7898076575*X 14 例2-2 上海经济的消费规律研究 ???????????????? Dependent Variable: YMethod: Least Squares Date: 10/04/02 Time: 20:14Sample: 1981 1998 Included observations: 18 -------------------------------------------------------------------------------------------------Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob. C 144.678635.50781 4.074556 0.0009X 0.7898080.008022 98.45858 0.0000 -------------------------------------------------------------------------------------------------R-squared 0.998352 Mean dependent var 2807.444Adjusted R-squared 0.998249 S.D. dependent var 2333.000S.E. of regression 97.61747 Akaike info criterion 12.10443Sum squared resid 152466.7 Schwarz criterion 12.20336Log likelihood-106.9399 F-statistic 9694.092Durbin-Watson stat1.082919 Prob(F-statistic) 0.000000 15 1、假设检验 ?所谓假设检验，就是事先对总体参数或总体分布形式作出一个假设，然后利用样本信息来判断原假设是否合理，即判断样本信息与原假设是否有显著差异，从而决定是否接受或否定原假设。?假设检验采用的逻辑推理方法是反证法。 先假定原假设正确，然后根据样本信息，观察由此假设而导致的结果是否合理，从而判断是否接受原假设。 ?判断结果合理与否，是基于“小概率事件不易发生”这一原理的 四、总体参数的置信区间 总体参数β1和β2的置信区间分别为 ??t?/2(n?2)S???1???t?/2(n?2)S? *1 *1*1 *1 和 ??t?/2(n?2)S???2???t?/2(n?2)S? *2 *2*2 *2 五、相关分析 通常把相关分析作为回归分析的补充分析方法。相 关分析分为线性相关与非线性相关，如果样本点集中分布在一条直线附近，则两变量的关系称为