计量作业统计0901王苏媛.docVIP

计量第四章作业 统计0901—王苏媛--20091910117 思考题 4.1 实质：计量经济学的多重共线性，不仅包括解释变量之间精确的线性关系，还包括解释变量之间近似的线性关系。 出现原因：由于经济现象的变化涉及多个影响因素，而这些影响因素之间往往存在一定的相关性 经济变量之间具有共同变化趋势。 模型中包含滞后变量。 利用截面数据建立模型 样本数据自身的原因 4.2 当解释变量之间是完全多重共线性时，利用OLS得到的回归参数的估计值不确定，其方差会无限大。以存在两个解释变量为例 当时，代入上式得到，无法确定其估计值。 当时，代入上式得到 当解释变量之间是不完全多重共线性时，利用OLS得到的回归参数的估计值方差增大。 当时，代入上式得到 在与近似多重共线性时，其值还可以估计，当共线性越高时，会越小，的值就越不确定。 随着共线性的增加，方差会逐渐中增加。 4.5 （1）因为各经济变量之间具有共同变化的趋势。当经济增长时，GDP，货币供应量，国民总收入，就业人数等变量均呈现增长的趋势。而当经济收缩期，GDP，货币供应量，国民总收入，就业人数等变量均呈现下降的趋势。因此会出现多重共线性。 （2）通常研究经济变量之间关系，都会使用滞后变量，而滞后变量通常呈现高度相关，导致多重共线性。 (3) 样本数据自身的原因。多个解释变量的样本数据之间存在相关，所以会出现多重共线性。 4.9 （1）正确，高度多重共线性说明解释变量之间的线性关系很密切，当被解释变量发生变化时，就无法很明确的判断出是马格解释变量的变化造成的，所以说单独的评价一个或多个偏回归系数的显著性数不可能的。 （2）错误。在古典假定全部满足的条件下，利用OLS得到参数估计才是最佳线性无偏估计量。 （3）错误。这种说法过于绝对。只能说某一辅助回归的可决系数很高时可能存在多重共线性。 （4）错误。较高的简单相关系数是多重共线性存在的充分条件，而不是必要条件。 （5）正确。 （6）错误。T检验是对各个估计的参数进行的检验，可决系数是对总体回归模型的检验，两者的关联不大，即使对总体回归模型检验很显著时，对各个估计的参数的检验也不一定显著。 （7）正确。从 的估计式可以看出，当 得变化幅度很小时，分母会趋于0，导致方差增大，当 不发生变化时，分母变为0， 方差无穷大。 习题 4.3 （1）通过EVIEWS软件，用最小二乘法对参数进行估计得： Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 11/08/11 Time: 09:35 Sample: 1985 2007 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3.059960 0.337450 -9.067885 0.0000 LNX1 1.656693 0.092213 17.96598 0.0000 LNX2 -1.057127 0.214663 -4.924589 0.0001 R-squared 0.992218 Mean dependent var 9.155303 Adjusted R-squared 0.991439 S.D. dependent var 1.276500 S.E. of regression 0.118106 Akaike info criterion -1.313353 Sum squared resid 0.278983 Schwarz criterion -1.165245 Log likelihood 18.10356 F-statistic 1274.952 Durbin-Watson stat 0.744852 Prob(F-statistic) 0.000000 （0.322） （0.181） （0.354） t=-11.32129 9.931363 -3.414961 SE=0.112388 F=770.602 （2）我认为数据中存在多重共线性。因为该模型可决系数为0.99,修正后可决系数为0.988很高，说明两个解释变量之间存在正相关关系。而且居民消费价格指数CPI的回归系数的符号与与其相反，不符合实际经济情况，这表明很可能存在多重共线性。 （3）通过eviews软件用最小二乘法对参数进行回归估计得： a. （0.410）（0.039）