第3章节　双变量模型：假设检验幻灯片.ppt

Variances and stand deviations of OLS estimates * Estimate of variances and stand deviations of OLS estimates * The distribution of OLS estimates * 3.6　判定系数R2 * 3.6　判定系数R2 * 3.6　判定系数R2 * . . . . ei x y 3.7　回归分析结果的报告 * 3.7　回归分析结果的报告(STATA) * 3.7　回归分析结果的报告(Eviews) * 3.8　正态性检验 我们CLM假设误差项服从正态分布，如果不服从正态分布，我们就无法推出OLS估计量的分布，也就无法进行假设检验。那么我们的数据是不是正太分布呢，有一些检验方法： 残差直方图 Jarque-Bera 检验 * 3.8　正态性检验 Jarque-Bera 检验 H0：变量服从正态分布。 从上面的式子可以看出，如果为正态分布，则JB值为0。如果通过计算，JB值大于临界值c2a(2)，则拒绝原假设，认为变量不服从正态分布。 SK检验 H0：变量服从正态分布。 如果通过计算，JB值大于临界值c2a(2)，则拒绝原假设，认为变量不服从正态分布。 * 3.9　例子：简单工资决定模型 考虑两种形式的工资决定模型 wage=b0+b1educ+u log(wage)=b0+b1educ+u 数据(wage1.raw) 结果 wage=-0.905+0.541educ 　　　(0.685) (0.053) [0.187] [0.000] n=526, R2=0.1648 Skewness=1.861 Kurtosis=7.797 JB=807.843　SK=212.55 log(wage)=0.583+0.083educ (0.097)(0.0076) [0.000][0.000] n=526 R2=0.1853 Skewness=0.268 Kurtosis=3.586 JB=13.811 SK=11.80 * c20.05=5.99 3.9　例子：美国的进行支出模型 我们考察1968-1987年间美国的进口支出（Y）（或购买外国商品，包括耐用品或非耐用品的支出等）与个人的可支配收入（X）之间的关系。 凯恩斯的消费函数理论：个人的消费支出与个人可支配收入正相关。而对进口支出是对国外商品的消费支出，是总支出的一部分，所以我们预期美国的进口支出与个人可支配收入之间也会正相关。构建模型： Y = b0 + b1 X + u * 3.9　例子：美国的进行支出模型 year y x year y x 1968 135.7 1551.3 1978 274.1 2167.4 1969 144.6 1599.8 1979 277.9 2212.6 1970 150.9 1668.1 1980 253.6 2214.3 1971 166.2 1728.4 1981 258.7 2248.6 1972 190.7 1797.4 1982 249.5 2261.5 1973 218.2 1916.3 1983 282.2 2331.9 1974 211.8 1896.9 1984 351.1 2469.8 1975 187.9 1931.7 1985 367.9 2542.8 1976 229.9 2001 1986 412.3 2640.9 1977 259.4 2066.6 1987 439 2686.3 * 3.9　例子：美国的进行支出模型 * 3.9　例子：美国的进行支出模型 从散点图看，美国的进口支出（Y）与个人可支配收入（X）之间近似线性相关关系，因此我们前面假设的模型形式是合适的。即 Y = b0 + b1 X + u 参数的意义 数学上: b1 是斜率， b0是截距。 经济学: b1是进口支出的边际消费倾向，即个人可支配收入每增加1美元，所增加的进口支出。如果b1 ＝0.25，表示个人可支配收入增加1美元，对国外商品的平均消费支出将增加0.25美元。根据经济理论， 0＜b1 ＜1。 b0表示个人的支配收入为0时，对国外商品的平均消费支出。 * 3.9　例子：美国的进行支出模型 * 3.9　例子：美国的进行支出模型 对回归结果的解释 与我们的预期相同，进口支出（Y）与可支配收入（X）之间正相关。 样本回归曲线的斜率为0.245，表示个人的可支配收入每增加1美元，对国外商品的需求支出将增加0.245美元。即对国外商品的边际消费倾向为0.245。 同时，0.245＜1，符合经济理论的要