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浅析我国金融企业风险管理模式 姓名：向定卫 班级：法硕12级1班 学号：1101221154 浅析我国金融企业风险管理模式 随着金融业竞争的加剧、存贷利差变窄、衍生金融工具被广泛使用,市场环境的这些变化都显现出原有资产负债风险管理理论存在的局限性。在这种情况下,表外风险管理理论、金融工程学等一系列思想、技术逐渐应用于金融业的风险管理,进一步扩大了金融业务的范围,在风险管理方法上更多地应用数学、信息学、工程学等方法,深化了风险管理作为一门管理科学的内涵。 1、我国金融企业风险管理的现状 我国是处于转型过程中的发展中国家,外部经济环境较为复杂,金融业发展还很不成熟,国内的金融企业目前对市场风险和操作风险的重视程度远远低于对信用风险的重视,这正是国有金融企业整体竞争力和盈利能力不强的根本原因。近年来,国内金融企业对完善市场风险管理体系也在积极地探索。基本上建立了董事会、风险管理委员会、资产负债管理委员会的风险管理决策系统,风险管理的监督系统基本上是以稽核委员会为主,风险管理的实施部门以授信部门和风险资产管理部为主。现行的风险管理体系基本上仍延续对信贷风险的控制模式,市场风险管理部门组织结构不完善,还没有形成真正意义上的独立的全面风险管理体系。相对于国际上对现代金融企业的要求,我国金融机构的外部环境和内控体制还显得比较落后。 2、我国金融企业在风险管理方面存在的主要问题 2. 1我国金融企业风险管理所需要的外部环境还不成熟 西方金融业强调诚信原则,金融业向客户提供的不仅仅是一件产品,而是一种信用,这体现了客户的信用习惯和社会地位。但目前,我国尚未建立完善的信用评估和服务体系。我国的征信体系还在建设之中,针对企业和个人的征信中介服务还没有普及,不仅造成了金融业进行客户信用审查的困难,而且也造成了社会普遍缺乏信用意识和信用道德规范,直接给金融业务带来了潜在的风险。 2. 2我国金融业的风险管理理念较为陈旧 在西方金融业,十分重视风险收益匹配的原则,把控制风险和创造利润看做同等重要的事情。用他们自己的语言:风险和利润是同一枚硬币的正反两面,彼此不能分离。但在我国金融界中,对风险管理和业务发展的关系认识还有差距,一方面,一些基层人员或业务人员往往错误地把风险管理摆在业务发展的对立面上,不能正确地评价风险,不能正确地看待风险,认为风险管理是阻碍业务发展的。另一方面,部分风险管理人员不能研究业务、研究市场、研究效率,简单认为少发展业务就可以控制风险,通过否定业务逃避承担风险,使很多该发展的业务发展不了,反而降低了企业的整体抗风险能力。风险管理是整个金融业务经营管理中的重要一环,需要具备先进的理念和技术。 2. 3在风险管理方法和技术上相对落后 长期以来,我国金融业在风险管理方面比较重视定性分析,如信用风险管理中,重视贷款投向的政策性、合法性、贷款运行的安全性等,这些分析方法在强化风险管理中是不可缺少的。但是,与国外风险管理方法相比,风险管理量化分析手段欠缺,在风险识别、度量等方面还很不精确。我国金融业改善风险管理方法最大的障碍是风险管理信息系统建设严重滞后,风险管理所需要的大量业务信息缺失,企业无法建立相应的资产组合管理模型,无法准确识别风险,风险管理信息失真,直接影响到风险管理的决策科学性,也为风险管理方法的量化增添了困难。 2. 4风险管理体系需进一步健全 体系的健全和独立是确保风险管理具有超前和客观的分析能力的关键。这种独立性不仅表现在风险控制要独立于市场开拓,还表现在程序控制、内部审计和法律管理等方面。例如在德国的金融系统,风险控制上奉行/四眼原则0,即至少有四只眼睛同时盯住一笔业务。这种四眼原则并不是简单地理解为一笔信贷业务要有双人调查、双人审批,而是强调有两只眼睛来自于市场拓展系统,有两只眼睛来自于风险控制系统,只有这样才能确保银行对风险的分析和业务的判断会更全面、更准确。但在我国,一些银行的风险管理体系往往还不健全,风险管理受外界因素干扰较多,独立性原则体现不够。 3、我国金融企业全面风险管理模式的发展方向 建立健全全面风险管理模式是现代金融企业发展的必然趋势,也是金融业谋求持续发展的最重要方式。金融企业全面风险管理应从内、外部两个方面着手,除了需要政府加强金融业监管、营造适宜的经营环境,推动金融企业建立合理的治理结构等外部因素外,关键还在于金融企业自身要在内部深化改革,加快创新,围绕风险管理的文化、体系、机制、技术等方面进一步加以完善和提高。 我国金融业要坚持实施“六个转变” 金融业建立全面风险管理模式、提升风险管理水平,必须实行六个转变以提高企业的风险观念和竞争意识,通过不断优化资源配置,达到提高风险管理能力的目的。 1)风险管理内容由信用风险向信用、市场、操作性风险转变。未来我国金融风险管理不仅要对信用风