计量经济学基础教学课件作者刘家国第5章节课件幻灯片.pptVIP

取两阶滞后，Eviews给出的估计结果为： 判断：?=5%，临界值F0.05(2,16)=3.63。格兰杰因果关系检验既拒绝了X不是Y的格兰杰原因的假设，也拒绝了Y不是X的格兰杰原因的假设，表明两变量互为因果。因此，从2阶滞后的情况看，销售量X的增长是厂房开支增长的原因，而不是相反。 滞后期数 零假设 观察数 F统计量 伴随概率 AIC 1 X does not Granger Cause Y Y does not Granger Cause X 21 31.9061 23.8339 2.3E-05 0.00012 6. 840 5.991 2 X does not Granger Cause Y Y does not Granger Cause X 20 18.4684 13.1653 9.0E-05 0.00050 6.805 6.003 3 X does not Granger Cause Y Y does not Granger Cause X 19 6.16196 7.19029 0.00887 0.00509 6.938 6.125 4 X does not Granger Cause Y Y does not Granger Cause X 18 3.71761 4.44678 0.04719 0.02946 7.132 6.329 5 X does not Granger Cause Y Y does not Granger Cause X 17 2.28854 2.77297 0.17124 0.12327 7.370 6.559 6 X does not Granger Cause Y Y does not Granger Cause X 16 1.06068 3.07209 0.52324 0.19255 7.537 5.890 1到6期滞后的格兰杰因果关系检验结果 分析： 　　从表中可以看出，随着滞后期的增加，Y与X的格兰杰因果关系有所变化。在不超过4期滞后的检验中，拒绝了两者没有互为因果关系的假设，即可以说两者互为因果关系；而滞后期为5和6的检验结果又表明，不拒绝两者不是互为因果关系的假设。 上表中最后一列给出了每组检验模型的AIC值。从中可以看出，第一组与第二组估计AIC值都相对较小，而两者之间AIC值却互有高低。不过由于两者的结论都是一样的，都认为X,Y两者互为因果关系。因此我们可以以此为依据，认为两者是互为因果关系。  判断结果： 　　GDP与CONS有双向的格兰杰因果关系。 经验权数法的优点是：简单易行；缺点是：设置权数的随意性较大。 　　通常的做法是：多选几组权数，分别估计出几个模型，然后根据常用的统计检验（Ｒ方检验，Ｆ检验，t检验，Ｄ-Ｗ检验），从中选择最佳估计式。 （3）阿尔蒙（Almon）多项式法 主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。 主要步骤为： 第一步，阿尔蒙变换 假定其回归系数 ?i 可用一个关于滞后期 i 的m(s-1)阶数的多项式来表示，即: 对于分布滞后模型： i=0,1,…,s 阿尔蒙变换要求先验地确定适当阶数m，例如取 m=2，则可得到： （1） 将(1)代入分布滞后模型： 得： 第二步，模型的OLS估计 对变换后的模型(2)进行OLS估计，得： ，利用 求出滞后分布模型参数的估计值: 定义新变量 将原模型转换为： （2） 由于 m+1s，可以认为原模型存在的自由度不足和多重共线性问题已得到改善。需注意的是，在实际估计中，阿尔蒙多项式的阶数 m 一般取 2 或 3，不超过 4，否则达不到减少变量个数的目的。 而， 被称为一阶自回归模型（first-order autoregressive model）。 自回归模型：模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，其一般形式是： 5.2.3、自回归模型的分类与构建 主要思想：库依克方法是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计。对于无限分布滞后模型： 库依克变换假设 ?i 随滞后期 i 按几何级数衰减，即 其中，0?1，称为分布滞后衰减率，1-? 称为调整速率（Speed of adjustment）。代入无限分布滞后模型，得： (3) 1、库依克模型 滞后一期并乘以 ?，得 ： (4) 将（3）减去（4）得库依克变换模型： 整理得库依克模型的一般形式： 其中： a l ) 1 ( - = a ， 0 b = b ， l = c ， 1 - - = t t t v lm m 库依克模型的优点： （1）以一个滞