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五、计量经济学内容体系分类 △从课程内容角度划分 ○理论计量经济学 ——方法的发展 ○应用计量经济学 ——方法的应用 △从课程程度角度划分 ○初级计量经济学 数理统计学知识、矩阵知识 经典的线性单方程模型理论与方法 单方程应用模型 ○中级计量经济学 经典的与扩展的线性单方程模型理论与方法 经典的线性联立方程模型理论与方法 单方程和联立方程应用模型 ○高级计量经济学 非经典计量经济学理论方法与应用 ○计量经济学专题 △从数据类型角度划分 ○截面(cross-section)分析 ○时间序列(time-series)分析 ○平行数据(panel data)分析 ○离散数据(discrete data)分析 ○模糊数据(fuzzy data)分析 △从估计方法角度划分 ○从最小二乘原理出发的估计方法 ○从最大似然原理出发的估计方法 ○矩估计方法 ○非样本信息估计方法 △从模型类型角度划分 ○线性模型与非线性模型 ○静态模型与动态模型 ○参数模型与非参数模型 ○单方程模型与联立方程模型 △关于“经典计量经济学”与“非经典计量经济学” ○经典计量经济学 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 ○非经典计量经济学 微观计量经济学理论方法 非参数、半参数模型理论方法 单位根检验、协整理论以及动态计量经济学理论方法 ○ 能否将计量经济学理论方法分为“经典”和 “非经典”？ ○国外学者使用“经典计量经济学”的概念 在Damodar N. Gujarati的《Basic Econometrics（4th edition）》(2001)中，“classical methodology”多处可见； Paul A. Ruud 2000年出版一本教科书的名称就是《An Introduction to Classical Econometrics Theory》； 2000年Wallace Huffman也出版一本教科书《Classical Econometrics》； Franco Peracchi在2001年的《Econometrics》中明确指出，该书提供了一个联系“classical econometrics”与最近若干年的新研究领域，例如非参数方法、平行数据等的桥梁。 △关于“微观计量经济学”和“宏观计量经济学” ○微观计量经济学（Microeconometrics） 2000年正式提出微观计量经济学 “对个人和家庭的经济行为进行经验分析” “微观计量经济学的原材料是微观数据” 微观数据是通过调查得到的 微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展 J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基础性贡献 2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮 “Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 最前沿的理论方法研究应该是关于微观计量经济学中的非参数和半参数方法 ○宏观计量经济学（Macroeconometrics） 名称由来已久 主要内容和研究方向发生了变化 经典的宏观计量经济学—宏观计量经济学模型理论 现代宏观计量经济学的主要研究方向——单位根检验、协整理论以及动态计量经济学 Masao Ogaki(1993)“Unit Roots in Macroeconometrics: A Survey” Jim(1997)“Causality Testing in Macroeconometrics” 2001《Journal of Econometrics》100期纪念专辑 C. W. Granger“Macroeconometrics––––Past and Future” J. H. Stock“Macroeconometrics” 宏观计量经济学的前沿研究方向——结构变化的单位根和协整理论 《计量经济学》《Econometrics》《经济计量学》 第一章 绪论 一、《计量经济学》教学