管理运筹学07动态规划.ppt

1.多阶段决策过程 2.Bellman最优性原理 3.动态规划的数学描述 4.例6.1 5.确定性动态规划问题 6.随机性动态规划问题 多阶段决策过程 多阶段决策问题是指这样一类问题，其整个过程可分为若干相互联系的阶段，每一阶段都要作出相应的决策，从而使整个过程达到最佳的活动效果。任何一个阶段(Stage，决策点)都是由输入(Input)、决策(Decision)、转移律(Transformation)和输出(output)构成的，如图6-1(a)所示。由于每一阶段都对应一个决策，所以每一阶段都应存在一个衡量决策效益大小的指标函数，这一指标函数称为阶段指标函数，用gn表示。显然gn是状态变量sn和决策变量dn的函数，即gn= rn(sn, dn)，如图6-1(b)所示。 ? 多阶段决策过程 ? 多阶段决策过程 Bellman最优性原理 作为整个过程的最优策略具有这样的性质： 即无论过去的状态和决策如何，对前面的决策所形成的状态而言，余下的诸决策必须构成最优子策略。简而言之，一个最优策略的任一子策略都是最优子策略。 动态规划的数学描述 1.阶段 2.状态 3.决策 4.状态转移律 5.策略与子策略 6.阶段指标函数 7.过程指标函数 8.最优指标函数 阶段 在多阶段决策过程中，决策点将整个过程划分为若干部分，其中的每一部分即为一个阶段。描述阶段的变量称为阶段变量，常用