二维随机变量-宁波大学.PDFVIP

2015年大学数学选讲 经管类概率统计 （三） zhangxiaomin@nbu.edu.cn 短号: 649717 宁波大学理学院 1 第三讲 二维随机变量 二维随机变量及其分布 随机变量的独立性 二维随机变量的函数的分布 2 二维随机变量及其分布  二维随机变量: 若一个随机试验 E 的每个样本点 可以与一对数值(X (), Y())惟一对应, 则称(X , Y) 为二维随机变量. 引进二维随机变量就是为了将两 个随机变量作为一个整体来研究.  离散型随机变量: 至多取可数多对值. 研究工具: 联合分布律, 即整个概率1在所有可能取 值数对中的分布规律.  连续型随机变量: 取值可充满平面上某个区域且取 每个点的概率为 0. 研究工具: 联合概率密度函数. 3 二维随机变量及其分布  联合分布函数: 在 (x, y)左下方的积累概率 F(x, y) = P(X ≤ x, Y ≤ y ), – ∞ ≤ x, y ≤ + ∞  联合分布函数的性质 (1) 非负性: 0 ≤ F(x, y) ≤ 1 (2) 规范性: F(– ∞, y) = F(x, – ∞) = 0, F(+∞, +∞) = 1 (3) 单调不减性: x x , 则 F(x ,y ) ≤ F(x ,y ) 1 2 1 2 y y , 则 F(x,y ) ≤ F(x,y ) 1 2 1 2 (4) 右连续性: , lim F(x, y) F(x , y) lim F(x, y) F(x, y ) 0 0 xx 0 y y 0 0 0 4 二维随机变量及其分布  联合分布函数的性质(续) (5) 相容性: x x , y y , 则 1 2 1 2 F(x ,y ) – F(x ,y ) – F(x ,y ) + F(x ,y ) ≥ 0 1 1 1 2 2 1 2 2 实际上, 上式左边正是(X, Y )落在矩形区域内的概率: P(x X ≤ x , y Y ≤ y ) 1 2 1 2  以上5个性质可用于判断一个二元