清华大学计量经济学课件34章节幻灯片.pptVIP

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2018-03-27 发布于广东
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清华大学计量经济学课件34章节幻灯片.ppt

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§3.4 多元线性回归模型的预测一、E(Y0)的置信区间二、Y0的置信区间对于模型给定样本以外的解释变量的观测值X0=(1,X10,X20,…,Xk0)，可以得到被解释变量的预测值：它可以是总体均值E(Y0)或个值Y0的预测。但严格地说，这只是被解释变量的预测值的估计值，而不是预测值。为了进行科学预测，还需求出预测值的置信区间，包括E(Y0)和Y0的置信区间。一、E(Y0)的置信区间易知容易证明于是，得到(1-?)的置信水平下E(Y0)的置信区间：其中，t?/2为(1-?)的置信水平下的临界值。二、Y0的置信区间如果已经知道实际的预测值Y0，那么预测误差为：容易证明 e0服从正态分布，即构造t统计量可得给定(1-?)的置信水平下Y0的置信区间：中国居民人均收入-消费支出二元模型例中：2001年人均GDP：4033.1元，于是人均居民消费的预测值为 ?2001=120.7+0.2213×4033.1+0.4515×1690.8=1776.8（元）实测值（90年价）=1782.2元，相对误差：-0.31% 预测的置信区间：于是E(?2001）的95%的置信区间为: 或（1741.8，1811.7）或（1711.1, 1842.4）同样，易得?2001的95%的置信区间为