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分数布朗运动及其模拟FractionalBrownianMotion科研菜鸟http
分数布朗运动及其模拟（Fractional Brownian Motion ）
科研菜鸟
/u/sanshiphy
分数布朗运动的重要性有三点：第一、分形特征；第二、长程关联；第三、幂律谱。能
在一个简单的数学模型中，包含复杂系统中至为重要的三个特征，实不简单。
目录
一、 定义（Mandelbrot and Van Ness, 1968） 1
二、 性质 1
1、 平稳增量 2
2、 自仿射性 2
3、 方差 2
4、 自协方差函数 3
5、 功率谱 3
三、 模拟 4
1、 Matlab 的模拟（Abry and Sellan, 1996; Bardet et al., 2003 ） 4
2、 Kroese and Botev (2013) 4
3、两种代码的模拟结果 4
参考文献： 7
Matlab 代码 8
一、 定义（Mandelbrot and Van Ness, 1968 ）
定义分数布朗运动（t 0 ）：
1 t
( ) (0) ( ) ( )
B t B K t t dB t
H H H 1 / 2
其中核函数，
H 1/2
(t t ) , 0 t t
K (t t ) H 1/2 H 1/2
(t t ) ( t ) , t 0
参数0 H 1 ，且B (t ) 是均值为 0 的普通高斯随机过程，且设 B2 (t ) t 。
二、 性质
1、平稳增量
分数布朗运动间隔t 0 的增量为：
1 t t H 1/2 t H 1/2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
B t t B t t t t dB t t t dB t
H H 1/ 2
H
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