如何正确的运用计量经济模型进行实证分析-XiaohuaYu.PDFVIP

如何正确的运用计量经济模型进行实证分析？1 实证计量经济学中的数据、模型 与参数 德国哥廷根大学教授 于晓华 摘要： 本文从实证计量经济学的数据种类，模型结构，以及参数估计的稳健性三个角度出发，具体指 出如何正确使用计量经济模型来分析实际经济问题，得出稳定，合理，可靠的参数估计值，为 政策分析提供重要的参考。 主题词：计量经济模型，模型结构，数据种类，参数估计，外生性，政策分析 1. 导言 随着中国经济市场化改革的深化，经济学教育也发生了翻天覆地的变化。在不到 20 年 的时间内，伴随着一大批从西方留学归来经济学者的努力推广，西方经济学已经被完整地介绍 到了中国，占领了中国高等教育机构的讲台；现代西方经济学的理论框架和分析工具，也已经 成为了政府经济政策的主要参考依据。中国学者对经济学的研究，也逐步与世界接轨 （于晓 华， 2008； Yu and Gao, 2010）。 跟随世界主流经济学的研究范式，数量化研究已经成为了中国经济研究的主流。经济学， 作为社会科学中数量化程度非常高的一门学科；其本身还是脱离不了社会科学本身的限制。经 济本身是一个复杂系统，各种变量可观察的以及不可观察的变量，错综复杂，这限制了 经济学科学化，使得经济学对社会经济发展的预测几乎不可能。经济学的主要使命是帮助我们 认识复杂的经济世界，更多时候是对经济现象提出合理解释。 一篇严谨的经济学论文，一般需要三个基本的要素：视点(Perspective)，参照系 （Benchmark），以及分析方法 (Analytical Tool)（钱颖一 ， 2002）。视点为论文所要论 证的观点；参照系为大家理解经济现实提供了一些基本的比较标尺；而只有分析工具才能够真 正帮助我们深入分析纷繁复杂的经济世界。分析工具也通常被称之为“经济学模型”。 模型是对现实世界的一种抽象。由于经济现象本身的复杂性，在实际分析中，我们需要 剥离一些对关注的现象无足轻重的变量，抽象出关键变量，根据一些基本或者显而易见的假设， 分析这些变量之间的关系，得出一些通常出人意料，但又合理，并且对我们了解现实具有帮助 的结论。很多经济学的重要结论并不是显而易见；如果显而易见，那也不需要经济学这门学科。 比如，贸易理论中非常重要的比较优势模型，对一些训练有素的经济学家来说是非常简单的结 论；但对普通大众来说，却有可能显得异常高深而难以理解（Pfleiderer， 2014）。                                                               1 于晓华为德国哥廷根大学 Courant 贫困、平等与增长研究中心，以及农业经济与农村发展系教授。感谢 哈佛大学经济系黄炜博士生，上海财经大学经济学院周德威博士，以及澳大利亚阿德莱德大学何晓波博 士等为本文的初稿提出了宝贵的修改意见，但文责由本人负责。  1    支撑现代经济学分析框架就是模型。经济模型在一篇经济论文中，起着非常核心的作用， 模型的结构和正确应用，对文章的观点稳健与否，正确与否起着决定性支撑作用。经济学模型 可以是描述性模型，也可以是数量化的模型。前者虽非主流，但也不能否定其存在。一个典型 代表即为科斯定理。而后者则为现代经济学的主流，在主流经济学期刊和教科书大行其道。非 数量化的模型的学术论文，已经很难在主流经济学期刊占有一席之地。因为经济学数量化的优 势在于能够容易检验结论的稳健性，和逻辑结构。如果一个经济学结论不合理，数量化的模型 可以帮助我们比较容易检视其出错原因: 是假设的问题，还是论证过程的问题。 经济学数量化模型大体可以分为数理模型（Theoretical Model）和计量经济模型 （Econometric Model）。数理模型从一些简单并且显而易见的现实假设出发，通过理性经济 人假设等机制，得出一些有助于我们理解经济现实，通常出人意料的结论，这属于现代理论经 济学的主流研究范畴。计量经济模型是结合了经济学理论和统计学方法的对经济现象进行定量 分析的方法。这是现代经济学实证分析的主要手法，可以具体的得出一些现实变量之间的实证 关系。