中国工商银行内部评级法实践复习课程.pptVIP

□零售信贷业务因其客户数量大、单笔金额较小、风险同质性高等特征，决定了其发展更离不开与精确的数理分析技术和现代信息技术的融合。国际上，零售业务风险管理水平是伴随着模型量化技术的发展而不断前进的。 □信用评分模型自上世纪50年代开始在美国使用，并逐步成为推动零售业务风险管理水平和业务发展向前迈进的内在驱动力。 零售风险管理实践 零售业务内部评级法工程项目 2007年3月，项目正式开工建设，2008年3月，项目顺利完工 国内第一家全面完成零售内部评级体系基础开发工作的银行 取得评分模型、内部评级开发以及成果应用等6大类，51个项目成果 主要成果： 建立零售资产信用风险敞口内部评级法体系 建立零售业务信用评分体系 开发申请、行为、催收和市场营销四类77个账户级信用评分模型，开发征信和新申请客户两类客户级评分模型 设计零售业务信用风险模型的推广应用方案 实现零售敞口资产池划分 实现PD、LGD、EAD等风险要素的计量 谢谢 3 3 * * DRAFT ICBC内部评级法实践 刘瑞霞 2008. 北京 工商银行自身的探索 2001年成立了相应的组织机构 2001年完成了差距分析和规划报告 2000开始建立内部评级管理体系 2001年建立了财务报表审核体系 2005年建立抵质押物权价值评估管理体系 大力推进信息系统的开发建设 积极推进信贷流程的整合 稳步推进信用评级结果在风险管理中的运用 加大培训力度，传播风险量化管理文化 工商银行的项目开展情况 中国工商银行非零售信用风险内部评级项目，2005－2006年 中国工商银行全面风险管理工程（一期）， 2004年 中国工商银行资本管理咨询项目，2005年 中国工商银行利率风险管理咨询项目，2005年 中国工商银行零售信用风险内部评级项目，2007年 ICBC实施新资本协议的目标 总体目标 以银监会新资本协议实施相关监管法规为指导，坚持国际先进银行实践与工商银行实际相结合，建立起符合监管要求的、能够全面准确管理各类风险的全程、量化和立体的内部风险管理体系，实现对信用风险、市场风险和操作风险的准确计量，形成全行统一的风险偏好、风险管理战略、风险管理制度和风险管理文化，使风险量化结果贯穿于经营决策、资本配置、产品定价、绩效考核等经营管理全过程，有效提升ICBC风险管理水平，全面提高ICBC核心竞争力，将ICBC塑造为国内领先、国际一流的现代金融企业。 信用风险 争取在2010年达到高级法的要求： 构建起符合新资本协议要求、切合工商银行实际的二维内部评级体系 能够准确估计PD、LGD、EAD等风险要素 将内部评级结果全面应用到工行风险管理的各个领域 使采用内部评级法的资产覆盖率达到50％以上，并在2013年底前达到80％以上。 ICBC实施新资本协议的目标 市场风险 争取在2010年达到内部模型法的要求，构建起符合新资本协议对内部模型法相关参数计量以及应用标准、切合ICBC实际的内部模型体系，实现对各类市场风险VaR值的准确估计，并将内部模型结果全面应用到市场风险管理中。 操作风险 稳步推进操作风险的计量水平，争取在2010年开发出符合监管要求、切合我行实际的操作风险计量模型，并将计量结果全面应用到操作风险管理中。 ICBC实施内部评级法的基础：方法体系 公司客户 法人客户评级办法 房地产评级办法 建筑业评级办法 专业外贸公司 小企业评级办法 金融机构 银行评级办法 财务公司评级办法 信托公司评级办法 证券公司评级办法 基金公司评级办法 担保公司评级办法 政府投资类客户 土地储备评级办法 城建投资评级办法 非营利组织 教育单位信用评级办法 医疗单位信用评级办法 财务报表审核办法及细则 关联及外商投资企业评级细则 地区经济综合评价办法 组合层面 客户评级系统 实现了全行范围客户评级的全流程计算机管理。 企业财务报表虚假信息甄别系统 自动对财务报表进行质量检查。 抵（质）押物（权）价值评估管理系统 奠定了准确计量债项评级违约损失率的数据基础。 行业分析信息系统 为进行地区和行业风险评级、组合分析提供了技术支持。 ICBC实施内部评级法的基础：数据 健全的风险管理制度和体系 ICBC实施内部评级法的基础：人才 每年定期培训各个层次的风险管理人员，促使各级行管理层和有关业务人员牢固树立全面风险管理理念，及时了解、国际先进银行经验与技术，全面掌握风险识别和量化技能。 建立了信贷审批人、信用分析师、项目贷款评估委员、资产评估专家等资格的培训考试制度，培养了一批风险管理专家队伍。 内部评级法工程的建设情况 内部评级法一期工程概述 内部评级法二期工程非零售业务项目建设情况 内部评级法二期