第12章节联立方程估计与模拟s(1472KB).pptVIP

* 事前预测 样本内预测 (拟合) 事后预测 1 T1 T t 图12.2 样本内、事前和事后预测 * 例12.6 克莱因联立方程模型Ⅱ的事后预测结果 本例对克莱因联立方程模型Ⅱ进行事后预测，预测区间为1983～1984年。首先在估计样本区间1953～1982年，即[1, T1]上重新估计克莱因联立方程系统Ⅱ，生成新的模型(klein_2_1982)，再对这个新的模型在预测区间[T1+1, T]，即1983～1984年求解。预测结果为： * * 模型求解的其他选项 二、随机选项(Stochastic Options) 三、追踪变量(Tracked Variable) 四、诊断(Diagnostics) 五、求解方法 选择求解模型所用的算法，有下列选项： (1) Gauss-Seidel（高斯—采德尔方法） (2) Newton（牛顿法） * §12.3.5 确定情景分析 1. 情景分析的思想和功能 对模型进行预测和模拟时，通常需要在有关外生变量路径的不同假设下，或从模型中剔除一个或多个方程时对模型的预测进行比较。模型情景分析可以在不覆盖以前的数据和不改变模型结构的前提下做到这一点。 情景分析最重要的功能在于确定哪个序列将用于记录与方程特定解相关的数据。为区分与不同情景分析相关的数据，每个情景分析都根据别名规则修正变量名。一般地，别名是在模型变量名的后面加上下划线及序号，如“_0”或“_1”。每个情景分析的数据将会被保存在工作区中带有别名的序列中。 * 模型情景分析通过更改需要改变的一组变量可以对外生变量的不同假设进行分析。被更改的外生变量将在带有标识该情景分析的别名的序列中取值，而没有被更改的外生变量将从与该变量同名的序列中取值。 * 2. 情景分析的建立和修改 一个模型可以包括许多情景分析，通过View/ Scenario Specification可以查看与当前模型相关的所有情景分析。 每个模型都有两个特殊的情景分析：实际(actuals)和基准(baseline)。它们的共同点在于它们不能更改或剔除任何变量，不同之处在于实际情景分析把内生变量值写回与该变量同名的序列，而基准情景分析修改变量名。当实际情景分析为当前情景分析求解模型时，要慎重以避免覆盖历史数据。 * (1) Select Scenario窗口 可以创建、复制、删除和重命名模型情景分析。要想为模型添加一个新的情景分析，只需单击Create New Scenario按钮，一个新的情景分析立即创建。通过该对话框，还可以选择哪个情景分析是当前激活的，或者重命名和删除情景。 * (2) Scenario overrides窗口 概述了选定的情景分析中已经被更改的变量或已经被剔除的变量，它可以使我们看到情景分析变化的完整列表。 (3) Aliasing窗口 可以考察与任何情景分析相关的别名，该对话框显示了应用于不同类型变量的所有别名。 * 在进行政策模拟时，除已有的外生变量外，可按模拟需要将某些内生变量变为外生的政策变量，该变量相关的方程也将从模型中剔除，而变量值将直接取自工作区中与变量同名的序列。如财政支出，在进行财政政策模拟时须去掉财政支出方程，将其变为外生变量。 政策冲击可以分为瞬时冲击和持续冲击： 瞬时冲击指在某一时刻给一变量一个冲击，而以后各期均没有变化，考虑其他变量的响应； 持续冲击指从某一时刻开始，对某一变量施以持续的冲击，考虑其他变量的响应。 * 尽管从情景分析对话框可以看到某情景分析的所有设置，但也可以从变量查看窗口直接改变大多数情景分析设置。对于外生变量和附加因子，可以从变量查看窗口选定变量，然后用鼠标右键激活该变量的属性对话框。使用Use override复选框可以调整变量的更改状态。一旦某变量被更改，它在变量查看窗口中将以红色显示。 * 我