拟线性自回归模型-上海财经大学.pptVIP

上海财经大学统计学系 * 非线性时间序列模型 一般非线性时间序列模型介绍 条件异方差模型 上海财经大学统计学系 * §9.1 一般非线性时间序列模型介绍 参数非线性时间序列模型 非参数时间序列模型 上海财经大学统计学系 * 参数非线性时间序列模型 SETAR (Self-exciting threshold autoregressive model)模型 拟线性自回归模型 指数自回归模型 双线性模型 上海财经大学统计学系 * SETAR (Self-exciting threshold autoregressive model)模型 当分割为 其中 为某个整数，称此模型为Self-exciting Threshold Autoregressive Model，其形式为 (9.6) 其中 整数d称为滞后参数， 称为门限参数， 模型(9.6）记为 模型 上海财经大学统计学系 * 考虑一个简单的