郑州大学通信原理牛虹第3章.pptVIP

第3章 随机过程 3.1 随机过程的基本概念 什么是随机过程？ 角度1：随机变量概念的延伸。 随机过程在任意时刻的值是一个随机变量。 随机过程可看作是在时间进程中处于不同时刻的随机变量的集合。 【例】n台示波器同时观测并记录这n台接收机的输出噪声波形 每一噪声波形?i (t)：是确定的时间函数，称为随机过程的一次实现，随机过程的一个样本函数。 每一个样本函数?i (t)都是一个确定的时间函数，但是出现哪个不可预知的。 3.1.1随机过程的分布函数 设? (t)表示一个随机过程，则它在任意时刻t1的值? (t1) 随机过程? (t)的一维分布函数： 若偏导存在，随机过程? (t)的一维概率密度函数： 随机过程? (t) 的二维分布函数： 若偏导存在，随机过程? (t)的二维概率密度函数： 随机过程? (t) 的n维分布函数： 随机过程? (t) 的n维概率密度函数： 3.1.2 随机过程的数字特征 均值（数学期望）： 在任意给定时刻t1的取值? (t1)是一个随机变量，其均值 由于t1是任取的，所以可以把 t1 直接写为t， x1改为x， ? (t)的均值是时间的确定函数，常记作a ( t )，它表示随机过程的n个样本函数曲线的摆动中心 : 方差 是时间的确定函数，记为? 2( t )。表示随机过程在时刻 t 对于均值a ( t )的偏离程度。 相关函数 协方差函数 相关函数和协方差函数之间的关系 若a(t1) =0或 a(t2)=0，则B(t1, t2) = R(t1, t2) 互相关函数：?(t)和?(t)分别表示两个随机过程。 因此，R(t1, t2)又称为自相关函数。 3.2 平稳随机过程 3.2.1 平稳随机过程的定义 定义： 若一个随机过程?(t) 对于任意的正整数n和所有实数?，有 则称该随机过程是在严格意义下的平稳随机过程。 性质： 平稳随机过程的一维分布函数与时间t无关： 二维分布函数只与时间间隔? = t2 – t1有关： 数字特征： （1）其均值与t 无关，为常数a ； （2）自相关函数只与时间间隔? 有关。 广义平稳过程：同时满足（1）和（2）的过程。 严平稳必定广义平稳，反之不一定成立。 3.2.2 各态历经性 问题：随机过程的数字特征（均值、相关函数）是对随机过程的所有样本函数的统计平均，但在实际中常常很难测得大量的样本。 能否从一次试验得到的一个样本函数x(t)来决定平稳过程的数字特征呢? 具有各态历经性的过程，其数字特征（均为统计平均）完全可由随机过程中的任一实现的时间平均值来代替。 “各态历经”的含义：随机过程中的任一次实现都经历了随机过程的所有可能状态。 设：x(t)是平稳过程?(t)的任意一次实现（样本）， 则其时间均值和时间相关函数分别为： 如果平稳过程使下式成立 则称该平稳过程具有各态历经性。 具有各态历经的随机过程一定是平稳过程，反之 不一定成立。在通信系统中所遇到的随机信号和噪 声，一般均能满足各态历经条件。 [例3-1] 设一个随机相位的正弦波为 其中，A和?c均为常数；?是在(0, 2π)内均匀分布的随机变量。试讨论?(t)是否具有各态历经性。 【解】(1)先求?(t)的统计平均值： 数学期望 自相关函数 令t2 – t1 = ?，得到 可见， ?(t)的数学期望为常数，而自相关函数与t 无关，只与时间间隔? 有关，所以?(t)是广义平稳过程。 (2) 求?(t)的时间平均值 比较统计平均与时间平均，有 因此，随机相位余弦波是各态历经的。 3.2.3 平稳过程的自相关函数 平稳过程自相关函数的性质 — ?(t)的平均功率 — ?的偶函数 — R(?)的上界 — ?(t)的直流功率 表示平稳过程?(t)的交流功率。当均值为0时，有 R(0) = ?2 。 3.2.4 平稳过程的功率谱密度 定义： 对于任