过程的概念课件(3312KB).pptVIP

* 在实际中，要知道随机过程的全部有限维分布族是不可能的。我们知道，随机变量的数字特征可以在一定程度上描述随机变量的分布，因此，人们往往用随机过程的某些统计特征来取代分布函数族。其中常用的是下面介绍的随机过程的数字特征。 * 意义：均值函数表示{X(t),t∈T}在各时刻摆动的中心；方差函数表示{X(t),t∈T}在各时刻关于的平均偏离程度； Rx(s,t)，Cx(s,t) 表示{X(t),t∈T}在两个不同时刻状态的统计依赖关系。其中最重要的数字特征是均值函数与自相关函数。 例2: 考虑随机过程 X(t)=acos(ωt+Θ),t?(-∞,+∞) 其中a和ω是常数，Θ是在（0，2π）上服从均匀分布的随机变量，通常称此随机过程为随机相位正弦波，求随机相位正弦波的均值函数，方差函数和自相关函数. 解: Θ的概率密度为 于是 在一个周期上积分为0 例3: 设随机过程X(t)=Y+Zt, t?T=(-∞,+∞),其中Y，Z是相互独立的服从N(0,1)的随机变量，求 {X(t),-∞t+∞}的一，二维概率密度。 解: ?t?T，由正态分布的性质知X(t)服从正态分布: E[X(t)]=E(Y)+tE(Z)=0, D[X(t)]=D(Y)+ D(Z)t 2 =1+t 2 所以一维概率密度为 又由正态分布的性质知，对于任意 s,t∈T， (X(