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投资额与国民生产总值和物价指数 摘要：通过研究某地区实际投资额与国民生产总值(GNP)及物价指数的关系，建立一个基本模型，并且基本模型的拟合度很好，但是该模型并未考虑到我们的数据是一个时间序列，因此原模型的随机误差项很可能存在自相关性，即违背了模型的基本假设，因此通过广义差分法消除原模型随机误差的自相关性，并经D—W检验法确定消除自相关性，得到新的一阶自相关模型，进而更准确地预测某地区未来的实际投资额。 关键字：时间序列 自相关性 DW检验法 一、问题 为研究某地区实际投资额与国民生产总值(GNP)及物价指数的关系，收集了该地区连续20年的统计数据(见表1),目的是由这些数据建立一个投资额的模型，根据对未来国民生产总值及物价指数的估计，预测未来的实际投资额。 表(1)的数据是以时间为序的，称时间序列。由于投资额、国民生产总值、物价指数等许多经济变量均有一定的滞后性，，比如，前期的投资额对后期投资额一般有明显的影响。因此，在这样的时间序列数据中，同一变量的顺序观测值之间的出现相关现象（称自相关）是很自然的。然而，一旦数据中存在这种自相关数列，如果仍采用普通的回归模型直接处理，将会出现不良后果，其预测也会失去意义，为此，我们必须先来诊断数据是否存在自相关，如果存在，就要考虑自相关关系，建立新的回归模型。 年份 投资额（亿元） 国民生产总值（亿元） 物价指数 1 90.9 596