布朗运动维纳过程-西安电子科技大学.PDFVIP

第三章 布朗运动（维纳过程） 1. 1827年植物学家布朗观察到现象 2. 1905 爱因斯坦由物理定律导出其数学描述 3. 1918后维纳提出其简明的数学公式——维纳过程 随机过程—— 西安电子科技大学数学系冯海林 布朗运动内容 布朗运动定义 布朗运动的一些性质 与布朗运动的相关的随机过程 随机过程—— 西安电子科技大学数学系冯海林 布朗运动定义 称实随机过程{W 2 t,t ≥0}是参数为σ 的布朗运动,如果 (1) W 0 0 (2) {W , t ≥0} 是平稳的独立增量过程． t 2 (3) ∀0 ≤s t,W −W ~ N (0,σ (t −s)) t s 2 σ 1时，称为标准布朗运动 随机过