多重共线性 厦门大学-高级计量经济学—朱建平—最新版培训资料.pptVIP

第五章 多重共线性 §5－1 多重共线性含意 §5－2 多重共线性后果 §5－3 多重共线性检验 §5－4 多重共线性克服 §5－5 实证分析 §5－1 多重共线性含义 “多重共线性”一词由R. Frisch 1934年提出，它原指模型的解释变量间存在线性关系。 rk (X X ) = rk (X ) = k . 解释变量不是完全线性相关的或接近完全线性相关的。  rxi xj  1,  rxi xj  不近似等于1 就模型中解释变量的关系而言，有三种可能 （1）rxi xj = 0，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。这时已不需要多重回归，每个参数j都可以通过y对xj的一元回归来估计。 （2） rxi xj  = 1，解释变量间完全共线性。此时模型参数将无法确定。直观地看，当两变量按同一方式变化时，要区别每个解释变量对被解释变量的影响程度就非常困难。 （3）0 rxi xj 1，解释变量间存在一定程度的线性关系。实际中常遇到的是这种情形。随着共线性程度的加强，对参数估计值的准确性、稳定性带来影响。因此我们关心的不是有无多重共线性，而是多重共线性的程度。 多重共线性的经济解释 （1）经济变量在时间上有共同变化的趋势。如在经济上升时期，收入、消费、就业率等都增长，当经济处于收缩期，收入、消费、就业率等都下降或增长率下降。当这些变量同时做解释变量就会给模型带来多重共线性问题。 （2）解释变量与其滞后变量同作解释变量。 §5－2 多重共线性的后果 §5－3 多重共线性的检验 §5－3 多重共线性的克服方法——逐步回归法 本 章 结 束