不完全信息静态博弈-中国经济学堂.docVIP

第4章 不完全信息静态博弈 聂辉华 教授 中国人民大学经济学院 www.ChinaES. niehuihua@ 4.1海萨尼转换和贝叶斯均衡 4.1.1 海萨尼转换 回顾：何谓“不完全信息”？不对称信息、不完全信息与理性人假设并不矛盾。不完全信息静态博弈是附加了概率与预期的完全信息静态博弈，因此贝叶斯均衡是进行概率加权的纳什均衡。 到目前为止，我们总是假定参与人的payoff是共同知识。但多数时候我们并不清楚参与人的payoff，因为我们不知道参与人的type（类型）。所谓类型，包括所有不是共同知识的外生信息，例如成本、质量、性格，甚至“知道与否”，但不是指“做出了什么行动”（内生的），后者属于“不对称信息”。例如图4－1的市场进入博弈（张维迎，1996）。请问，该博弈有几个均衡？ 在位者 进 入 者 高成本 低成本 默许 斗争 默许 斗争 进入 40，50 －10，0 30，80 －10，100 不进入 0，300 0，300 0，400 0，400 图4－1 市场进入博弈I 一方面，进入者需要了解在位者的成本类型；另一方面，在位者需要判断进入者是否知道自己的类型。如果参与人有N种类型，那么对方就相当于和N个人一起博弈，通常认为这是不可解的。海萨尼（Harsanyi，1967－1968）提出的办法是，引入一个虚拟的参与人“自然”（Nature）来首先赋予不同类型参与人不同概率，这种概率是共同知识（为什么？），但确切的类型却是私人信息。这一方法称为“海萨尼转换”。转换后，图4－1可以变成图4－2。 图4－2 市场进入博弈II 提问：有无其他画法？ 4.1.2 贝叶斯均衡 正式地，用表示参与人的类型。该类型是的私人信息，其他参与人只能了解自然赋予的分布函数（共同知识）。令为给定参与人属于类型的条件下，他拥有的关于其他参与人属于的后验概率。根据概率论知识， 我们通常假设类型的分布是独立的，那么。但在研究拍卖时，可假设类型（或价值）是相关的。 不完全信息博弈也称贝叶斯博弈（Bayesian game），它与完全信息博弈最大的区别在于行动和效用函数是类型依赖的，即和，因此稍微复杂一些。正式地，我们用表示N人静态贝叶斯博弈。 时序如图4－3： 图4－3 博弈时序 提问：静态贝叶斯博弈和完全信息静态博弈的差别？ （1）如果所有参与人的类型空间都只有一个元素，即，那么贝叶斯博弈就退化为完全信息静态博弈；（2）如果参与人的类型是完全相关的，那么类型也会成为共同知识。这说明，完全信息静态博弈是贝叶斯博弈的一个特例，好比纯策略纳什均衡是混合策略纳什均衡的一个特例一样。 回顾纳什均衡的定义：，或者。 类似地，我们可以如此定义贝叶斯纳什均衡（Bayesian Nash Equilibrium）： 文字表述： [注] 与纳什均衡不同的是，在贝叶斯均衡中，即便是纯策略也需要对收益函数取期望，因为任何策略都是类型依赖的。 4.2 应用I：带有不完全信息的古诺模型 4.2.1 古诺模型：回顾 特点：对称的双寡头、产量竞争。 4.2.2 基本假设 逆需求函数为，企业的不变边际成本为，因此企业的利润函数为 ， 进一步假定，。 现在引入不完全信息，假设企业2的成本有两种可能，以的概率是低成本，以的概率是高成本。令，则两个企业的期望成本相同（若不同？）。上述信息为共同知识。此时，博弈由完全信息静态博弈变成不完全信息静态博弈。 对企业2来说，给定企业1的成本，它将选择产量以最大化利润函数 这里，或。利润函数对产量求导，得到企业2的反应函数 具体来说，就是（企业2知道自己的成本类型，为什么需要两个方程？） （4－1） （4－2） 现在考虑企业1的决策。企业1不知道企业2的真实成本，但是知道成本的分布，因此它的期望利润函数为（类似于混合策略） 该函数对产量求导，得到企业1的反应函数 （4－3） 贝叶斯均衡意味着两个反应函数同时成立，因此联立求解方程组（4－1）到（4－3）。解得：，，（省略了后两者的优化符号）。 比较：如果企业2的成本是公开信息，比如，那么问题回到古诺纳什均衡。两个企业的反应函数为 和 ，解得，。类似地，当时，，。 我们感兴趣的是企业2的产