50ETF 震荡下挫 认沽期权涨跌互现.PDFVIP

上证50ETF 期权日报 50ETF 震荡下挫 认沽期权涨跌互现 2018/03/14 ，星期三 沪深主要股指下跌 ，50ETF 震荡下挫 ，认沽期权涨跌互现 ，认沽策略遵照计划持有。 上证50ETF 收市价2.863 ，下跌0.010 ，跌幅0.35% ，成交金额8.82 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 周图有转弱迹象 2、期权成交持仓情况 成交量减少 持仓量增加 3、关于调整上证50ETF 期权合约行权价格数量及交易单笔申报最大数量的通知 4、期权走势分析及策略 原有的认沽策略遵照交易计划持有 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看 ，50ETF 区间震荡仍在延续 ，留意会否出现突破区间可能。 图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 收于多条均线下方 ，继续关注上档120 日均线压力。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，50ETF 本周高开低走 ，周图形态转弱的可能性加大。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，50ETF 3 月初围绕着上月底收盘价附近小幅震荡。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指下跌。 截至收盘，上证综指跌0.57%报3291.38 点；深证成指跌0.91%报11139.63。两市成交 金额4458 亿。创业板指数跌1.68%报1841.29 点。 盘面上，少数板块上涨 ，多数板块下跌。建材、钢铁、食品饮料、煤炭、有色金属、石 油石化板块上涨。其余板块均走低 ，其中，计算机、国防军工、综合、电子元器件、家 电、传媒、通信、机械等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF 1803 下跌0.57% ；上证50 股指期货主力 合约IH1803 下跌0.49% ；中证500 股指期货主力合约IC1803 下跌1.2 1%。 3 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量减少 ，持仓量增加。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交685951 张 ，较上一交易日减少4.08%。其中， 认购期权成交371080 张，认沽期权成交314871。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.85 ，上一交易日为0.72。 持仓方面 ，上证50ETF 期权持仓总量为1674701 张 ，较上一交易日增加0.07%。 成交量/持仓量比值为40.96%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量（2018 年3 月14 日） 合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 认购期权成交量 认沽期权成交量 3 月 549230 -32071 1121888 -22974 302324 246906 4 月 94631 -2532 162241 17394 47414 4721