第四章、第五章计量经济学-上海财大-王中昭.pptVIP

2007-6-10 * 商学院 王中昭 在EViews中直接采用命令(一次完成两步工作，自动完成两次迭代）: LS Y C X1 X2 … XK AR(1) AR(2) …AR(L) 杜宾两步法在EViews中的实现步骤 2007-6-10 * 商学院 王中昭 LS Y C X1 X2 … XK AR(1) AR(2) …AR(L) 一般先不引入AR项，若DW显示相关，首先引入AR(1), 求出模型（5），检验是否存在序列相关，若相关再引入A(2),……等等，直至DW显示不存在序列相关为止。用此法来确定AR( I )的阶数。也可以通过自相关函数AC和偏自相关函数PAC进行识别，确定AR( I )的阶数。 ●经验作法： 2007-6-10 * 商学院 王中昭 法一：用广义差分法估计模型，因为DW=0.628,故ρ=1-DW/2=1-0.628/2=0.686 则其一阶广义差分模型为： Mt-0.686Mt-1=β0+ β1(GDPt-0.686GDPt-1) 命令格式： Ls m-0.686*m(-1) c gdp-0.686*gdp(-1) 计算结果如下： 实例：中国商品进口模型P115 2007-6-10 * 商学院 王中昭 通过一阶广义差分后，DW值从略0.628提高到1.09，取α=0.05，n=23，k=2（不是3），查表得：dL=1.26,du=1.44, 0DW=1.09dL,仍然存在序列相关。说明可能存在高阶序列相关。下面再用杜宾两步法来处理。 2007-6-10 * 商学院 王中昭 法二：杜宾两步法，经过AR（i）的筛选后得到如下较好模型： 此时的DW值从原来的0.628提高到1.85，取α=0.05，n=22，k=4，查表得：dL=1.05,du=1.66, dUDW=1.854-du=2.34,已经不存在序列相关。说明原模型存在2阶序列相关。 杜宾两步法是处理序列相关的有效方法。 2007-6-10 * 商学院 王中昭 在实际应用中应选择简单有效的方法。 1、序列相关的检验一般采用：图示法、回归检验法、D.W检验。 2、序列相关的修正一般采用：广义差分法（它包含了一阶差分法ρ=1时）、杜宾两步法。 小结 2007-6-10 商学院 王中昭 * 本节结束，谢谢！ 2007-6-10 * 商学院 王中昭 教学内容 一、多重共线性 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的办法和实例 §4.3 多重共线性 2007-6-10 * 商学院 王中昭 对于模型 Yi=β0+ β1x1i+ β2x2i+…… βkxki+μi 如果某两个或多个解释变量之间出现相关性，即： C1x1i+C2X2i+……CkXki=0 其中Ci不全为0，即某一个解释变量是其他解释变量的线性组合，则称为完全多重共线性。 完全多重共线性的情况并不多见，一般是出现不同程度的多重共线性。 注意多重共线性不是指因变量与解释变量之间存在线性关系。 一、多重共线性概念 2007-6-10 * 商学院 王中昭 Y=Xβ+μ? 完全共线性:∣X′X∣=0，(X′X)-1不存在，? 使 B^=(X′X)-1X′Y 无法求解。? 例如： 完全多重共线性 2007-6-10 * 商学院 王中昭 完全多重共线性的情况不多，一般出现不同程度的多重共线性。 多重共线性:∣X′X∣≈0,(X′X)-1存在，但(X′X)-1主对角线上的元素很大。 近似多重共线性 2007-6-10 * 商学院 王中昭 1、各时间序列的解释变量受同一因素影响，导致解释变量之间在时间上具有相同近似同增量的变化，这些因素有：? (1)?经济发展? (2)?政治事件? (3)?偶然事件? (4)?时间趋势 2、解释变量中含有滞后变量容易产生多重共线性。? 这是因为滞后变量从经济性质上看与原来的变量无区别，只是时间上有所不同。?例如，投资模型? It=β1+β2rt+β3Yt+β4Yt-1+μt It=投资，rt=利率，Yt=当期GDP，Yt-1=上期GDP， 二、实际经济问题中的多重共线性 2007-6-10 * 商学院 王中昭 如农业生产函数Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+u 其中Y为粮食产量，X1为肥料，X2为种植面积，X3为劳动力，X4为水利浇灌。种植面积越多则投入的肥料和劳动力就越多，故肥料、种