第2章 风险与收益方案研究.ppt

第2章 风险与收益;*;*;*; 2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量;*;*;2.1 风险及其衡量 ;2.1 风险及其衡量;2.1 风险及其衡量;2.1 风险及其衡量;2.1.2 风险的分类; 2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量;2.1 风险及其衡量;2.1 风险及其衡量;*;2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量;2.1 风险及其衡量; 2.1 风险及其衡量;;2.2 两项资产组合风险; 2.2 两项资产组合风险; 2.2 两项资产组合风险;2.2 两项资产组合风险;2.2 两项资产组合风险;2.2 两项资产组合风险; 2.2 两项资产组合风险; 2.2 两项资产组合风险; 2.2 两项资产组合风险;2.2 两项资产组合风险; 2.2 两项资产组合风险;2.2 两项资产组合风险;2.2 两项资产组合风险;2.2 两项资产组合风险;2.2 两项资产组合风险;2.2 两项资产组合风险;2.2 两项资产组合风险; 2.2 两项资产组合风险;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;*;*;*;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论;;2.3 现代证券组合理论;2.3 现代证券组合理论; 2.3 现代证券组合理论;2; 2.3 现代证券组合理论; 2.3 现代证券组合理论;计算过程;2.4 最优投资组合的选择;2.4 最优投资组合的选择; 2.4 最优投资组合的选择; 2.4 最优投资组合的选择;2.4 最优投资组合的选择;2.4 最优投资组合的选择;2.4 最优投资组合的选择;2.4 最优投资组合的选择;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;预期报酬率和必要报酬率区别：;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;投资组合的规模与组合的总风险、系统风险和非系统风险关系图;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;证券市场线与资本市场线的区别;市场均衡;市场均衡时，投资者对股票要求的收益率将等于期望收益率，也即所有的股票都将在证券市场线上。; 2.5 资本资产定价模型; 2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型; 2.5 资本资产定价模型; 2.5 资本资产定价模型;*;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型的结论;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;2.5 资本资产定价模型;套利定价模型;当证券或证券组合I为多因素模式时，其预期报酬率为： E（Ri）=RF+∑ai·bi,j;本章小结