上财系列计量经济学3.ppt

问题的一般性描述 第一节 虚拟变量的定义和设置 一、基本概念 定量因素：可直接测度、数值性的因素。 定性因素：属性因素，表征某种属性存在与否 的非数值性的因素。 基本思想：直接在回归模型中加入定性因素存在诸多的困难（那些困难？），是否可将这些定性因素进行量化，以达到定性因素能与定量因素有着相同作用之目的。 对定性变量的量化可采用虚拟变量的方式实现 1、虚拟变量的“0”和“1”选取原则 虚拟变量取“1”或“0”的原则，应从分析问题的目的出发予以界定。 从理论上讲，虚拟变量取“0”值通常代表比较的基础类型；而虚拟变量取“1”值通常代表被比较的类型。 “0”代表基期（比较的基础，参照物）； “1”代表报告期（被比较的效应）。 研究居民住房消费支出Yi和居民可支配收入 Xi 之间的 数量关系。回归模型的设定为： 以加法方式引入虚拟变量时，主要考虑的问题是定性因素的属性和引入虚拟变量的个数。 分为四种情形讨论： （1）解释变量只有一个定性变量而无定量变量，而且定性变量为两种相互排斥的属性； （2）解释变量分别为一个定性变量（两种属性）和一个定量解释变量； （3）解释变量分别为一个定性变量（两种以上属性）和一个定量解释变量； （4）解释变量分别为两个定性变量（各自分别是两种属性）和一个定量解释变量； 思考：四种加法方式引入虚拟变量会产生什么效应？ （1）一个两种属性定性解释变量而无定量变量的情形 （2）一个定性解释变量（两种属性）和一个定量解释变量的情形 （3）一个定性解释变量（两种以上属性）和一个定量解释变量的情形 （4）两个定性解释变量（均为两种属性）和一个定量解释变量的情形 基本思想 以乘法方式引入虚拟变量时，是在所设立的模型中，将虚拟解释变量与其它解释变量（或为 Xi 或为Di）的乘积，作为新的解释变量出现在模型中，以达到其调整设定模型斜率系数的目的。或者将模型斜率系数表示为虚拟变量的函数，以达到相同的目的。 （1）截距不变的情形 （2）截距和斜率均发生变化 第三节 虚拟解释变量综合应用 所谓综合应用是指将引入虚拟解释变量的加法方式、乘法方式进行综合使用。 基本分析方式仍然是条件期望分析。 本课主要讨论 （1）结构变化分析； （2）交互效应分析； （3）分段回归分析 （1）结构变化分析 结构变化的实质是检验所设定的模型在样本期内是否为同一模型。显然，平行回归、共点回归、不同的回归三个模型均不是同一模型。 平行回归模型的假定是斜率保持不变（加法类型，包括方差分析）； 共点回归模型的假定是截距保持不变（乘法类型，又被称为协方差分析）； 不同的回归的模型的假定是截距、斜率均为变动的（加法、乘法类型的组合）。 例：比较改革开放前、后我国居民（平均）“储蓄—收入”总量关系是否发生了变化？ （2）交互效应分析 引子: 货币政策效应的时滞 货币供给的变化对经济影响很大，货币政策总是备受关注。 货币政策的影响效应存在着时间上的滞后。 在货币政策的传导过程中，货币扩张首先促使利率降低，或者一般 价格水平的上升，这需要一段时间。 这些因素对以GDP为代表的经济增长的影响，更是需要一段时间才 能显示出来。 只有经过一段时间以后，支出对利率的反应增强，投资、进出口和 消费才会不断上升，货币政策才最终促使GDP增加。 通常，货币扩张对GDP影响的最高点可能是在政策实施以后的一到 两年间达到。 思考: 在现实经济活动中，滞后现象是普遍存在的，这就要求我们在做经济分析时应该考虑时滞的影响。 怎样才能把这类时间上滞后的经济关系纳入计量经济模型呢？ 第一节 分布滞后模型的概念 一、经济活动中的滞后现象 解释变量与被解释变量的因果联系不可能在短时间内完成，在这一过程中通常都存在时间滞后，也就是说解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。 此外，由于经济活动的惯性，一个经济指标以前的变化态势往往会延续到本期，从而形成被解释变量的当期变化同自身过去取值水平相关的情形。 这种被解释变量受自身或其它经济变量过去值影响的现象称为滞后效应。 心理预期因素 技术因素 制度因素 滞后变量：是指过去时期的、对当前被解释变 量产生影响的变量。 滞后变量分为滞后解释变量与滞后被解释变量 把滞后变量引入回归模型，这种回归模型称为 滞后变量模型。 滞后变量模型的一般形