量化程序化风险控制论.docVIP

量化程序化风险控制论 本理论是综合了众多前辈的经验，【二级市场投机成功者（享受过巨大的成功，也经历过巨大的失败而今仍然矗立在二级资本市场中），一级市场中成功的投资家以及众多成功企业家】 也结合了笔者多年在资本市场中的经历体验，和对资本市场、人生的感悟。归纳总结提炼出来的一套理论。 --------------实践是检验真理的唯一标准。 而笔者也将会通过不断地实践，来完善这一理论。同时也希望“同路人”能够提出宝贵的见解，帮助他不断地自我完善。 悟空悟多----量化程序化风险控制论 投资投机的过程中最重要，最核心的是对风险的控制。有收益就有风险。高收益对应的高风险。这是自然规律和法则。也是相生相克之理。 在投资过程中，要对风险有一个正确的认识，和培养出风险意识和对风险控制的意识。那么风险到底是什么呢？似乎很抽象，难以具体形容。我们也没有必要纠结于他的定义。 对于风险我是这样看的，首先要看我们投资的是什么方向，什么市场。然后要深入的了解，这个市场的游戏规则和本质。因为不同的市场其游戏规则不同，其风险也不同。风险也不可能完全消失，完全规避是不可能的，那样也不符合经济规律。但是风险是能够被控制的，能被降低的。控制到你能够承担的范围。每个人能够承担的尺度不同，还有控制风险的能力也不同。 那么讲一讲我的风险控制理论量化程序话风险控制理论。 什么是量化程序话控制呢？ 大家对于量化程序化交易可能并不陌生。但是我这里讲的和市场上的程序话交易完全不同的。 首先，我们认为广义的说投资投机的核心是风险控制，狭义的说交易的核心是风险控制。其实投机于二级市场其风险的可控程度要比投资于一级市场的风险可控程度高 。那么为什么很多人对于二级市场的风险谈虎色变呢？因为他们看到好多负面的例子，如某些人一夜之间倾家荡产，家破人亡。因为对风险没有正确的认识和控制能力和方法。以至于恐惧风险。话说回来其实在我们日常生活中，风险无处不在，只是大多数风险，我们都能控制到自己可接受范围，或者很多小的风险造成的损失或伤害我们是远远能够承受的。对于大的风险事件落在我们身上的是有概率性的。 总结一下，交易的核心在于风险控制，而不在交易本身。这是我们量化程序话风险控制论对交易本质的认识。 其次，量化程序化风险控制论，有一套与众不同的风险控制理念，从风险的认知—风控意识—到风控的对象—风控的方法。形成一个人字图形，我们称之为风控理念的人字图。这张人字图能够让交易者对我们的风控理念印象深刻。潜移默化深入到潜意识中。这样对于风控意识的培养非常有利。 第三，我们主张将风险量化程序化的控制管理。这里的量化是横向分散化和纵向进程化管理，而程序化是客观性，机械性执行体系。我们通过机制体制模块建立起一套符合自己(公司机构)自身特性的风控模型。 第四，量化程序化风险控制理论，还包含一套，对操盘手的研究，分析，评价管理的体系。 综上所述，量化程序化风险控制理论是目前创新的，较完善的风险控制工具。他能够将风险控制到你能够接受的范围内，同时将收益最大化。 风控两大对象 风险控制理念“人字图” 风认知 风控意识 账户资金 交易资金 止损 资金管理