计量经济学课件经典单方程计量经济学模型：专门问题.ppt

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 虚拟变量模型 滞后变量模型 *模型设定偏误问题 *从传统建模理论到约化建模理论 §5.1 虚拟变量模型 一、虚拟变量的基本含义 二、虚拟变量的引入 三、虚拟变量的设置原则 一、虚拟变量的基本含义 许多经济变量是可以定量度量的，如商品需求量、价格、收入、产量等。但也有一些影响因素无法定量度量，如职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型精度，需要将它们“量化”。这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。 例如，反映文程度的虚拟变量可取为：D=1，本科学历；D=0，非本科学历。一般地，在虚拟变量的设置中：基础类型、肯定类型取值为1；比较类型，否定类型取值为0。 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析（analysis-of variance: ANOVA）模型。 例如，一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型： Yi = β0+β1Xi +β2 Di + ?i 其中：Yi为企业职工的薪金，Xi为工龄，若是男性Di=1，若是女性Di=0 。 虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法和乘法 在E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数： 高中以下： E(Yi|Xi,D1=0,D2=0)= β0+β1Xi 高中： E(Yi|Xi,D1=1,D2=0)=（β0+β2）+β1Xi 大学及以上：E(Yi|Xi,D1=0,D2=1)=（β0+β3）+β1Xi 2.引入虚拟变量的乘法方式 加法方式引入虚拟变量，考察：截距的不同。许多情况下，往往是斜率有变化，或斜率、截距同时发生变化。 斜率的变化可通过以乘法的方式引入虚拟变量来测度。 以Y为储蓄，X为收入，可令： 可以运用邹氏结构变化的检验。这一问题也可通过引入乘法形式的虚拟变量来解决。将n1与n2次观察值合并，引入虚拟变量: 1990年以前Dt=1，1990年以后Dt=0，并用以估计以下回归：Yt=β0+β1Xt+β2Dt+β3DtXt+?t 具体回归结果为：?t =-15452+0.8881Xt+13802.3Dt-0.4765DtXt R2=0.9836 (-6.11) (22.89) (4.33) (-2.55) 由?2与?3的t检验可知：参数显著不等于0，强烈显示出两个时期的回归是相异的，储蓄函数分别为： 1990年前Dt=1 : ?t =-1649.7+0.4116Xt 1990年后Dt=0 : ?t =-15452+0.8881Xt 共同的储蓄函数为：?t =-15452+0.8881Xt 教科书上分别给出了1991年和1997年的估计模型 OLS法得到该模型的回归方程为： 则两时期进口消费品函数分别为： 如果只取六个观测值，其中春夏取了两次，秋冬各取一次，则矩阵表达式中的各项为： 显然(X,D)中的第1列可表示成后4列的线性组合，从而(X,D)不满秩，参数无法唯一求出。这就是所谓的“虚拟变量陷阱”，必须避免。 §5.2 滞后变量模型 一、滞后变量模型 二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（Dynamical Model）。 1.滞后效应与产生滞后效应的原因 因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。表示前几期值的变量称为滞后变量。 如：消费函数，通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响之外，还受前1期，或前2期收入的影响，表示为： Ct=?0+?1Yt+?2Yt-1+?3Yt-2+?t Yt-1，Yt-2 为滞后变量。 2.滞后变量模型 以滞后变量作为解释变量，就得到滞后变量模型。其一般形式为：Yt=β0+β1Yt-1+…+βqYt-q+α0