本时间序列分析第三章(上)新.ppt

时间序列分析 当特征根为共轭复根时， 可进一步化解 可以证明，此时，g1和g2也互为共轭，有 设其为： 得到： 例：解出下面模型的格林函数 （1） （2） （3） 4. 用B算子求解ARMA(2,1)系统的格林函数 易得： 此时有： 5. AR(2)和ARMA(1,1)系统的格林函数 因为 AR(2)和ARMA(1,1)都是ARMA(2,1)的特型，利用ARMA(2,1)的格林函数的解的形式 也可利用前面讲过的方法计算得到同样的结果。 对ARMA(1,1)，因为： 此时齐次方程特征方程的特征根只有一个，即为 于是有： 例1：求解下面模型的格林函数 解： （1） 解： （2） 6. ARMA(n,n-1)系统的格林函数 与前面的分析相似，ARMA(n,n-1)系统的格林函数为 其中的系数可由n个约束条件求得惟一解。 1.用特征根表示的平稳性条件 当j→∞时，Gj→0 当 时，Gj→0（j→∞） 所以平稳性条件： 即特征根的模小于1，位于单位圆内。 系统平稳 六、ARMA(2,1)系统的平稳性 2. 用自回归系数表示的平稳性条件 我们也可通过模型的自回归系数来判断平稳性 如：AR(1)模型： 格林函数为 平稳性条件为 即 自回归系数表示的平稳性条件 特征根表示的平稳性条件 推导可得到ARMA(2,1)模型用自回归系数表示的平稳性条件： 对ARMA(2,1)模型： 由于平稳性条件为： 又有： 3. 需要注意的几点 平稳性只与自回归系数有关，与移动平均系数无关 MA系统：自然平稳，不需要平稳性条件 ARMA(p,q)系统的平稳性条件同AR(p)的平稳性条件 ARMA(2,1)模型： 平稳性条件： 4. ARMA(2,m)系统的平稳区域 |?2|1 ?2+ ?11 ?2－ ?11 -2 2 1 ?1 ?2 -1 0 特征根为复根 例： 判断下面模型的平稳性 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 第一节内容简单回顾： 一、模型的表示形式 三种表示形（差分方程形式、等价传递形式、等价逆转形式） 二、AR(1)系统的格林函数 三、MA系统的格林函数 四、AR(1)系统的平稳性 五、ARMA(2,1)系统的格林函数 六、ARMA(2,1)系统的平稳性 第一节 格林函数和平稳性 MA模型本身已是等价传递形式，格林函数已知 平稳性条件： 1. ARMA(2,1)格林函数的隐式解与显式解： 隐式解： 显式解： 两相等实根 两不等实根 两共轭复根 2. AR(2)和ARMA(1,1)系统的格林函数 3. ARMA(n,n-1)系统的格林函数 AR(2)： ARMA(1,1)： 4.系统平稳性： MA系统：自然平稳，不需要平稳性条件 AR系统、ARMA系统平稳性只与模型的自回归部分有关，与移动平均部分无关。 平稳性条件： 模型自回归部分齐次差分方程的特征方程的特征根的模皆小于1。 ARMA(2,m)系统的平稳性条件为： 第二节 逆函数与可逆性 一、逆转形式、逆函数及可逆性 二、AR 模型和MA(1)模型的逆函数 三、ARMA(1, 2) 的逆函数的显式及可逆性条件 一、逆转形式、逆函数及可逆性 1. 逆转形式 把Xt转化成Xt-j的线性组合(用AR模型来描述、逼近Xt)，这种形式我们称为Xt的逆转形式，即： 或记成： 逆函数 逆函数 注意：I0＝-1 a. 逆函数：Ij； b. 可逆性：若Xt具有逆转形式（或逆函数存在），且满足Ij→0（j→∞），称该过程是可逆的。 2. 可逆性 二、AR 模型和MA(1)模型的逆函数 1. AR 模型的逆函数 AR(1)模型： AR(2)模型： 逆函数： 逆函数： 简单结论：AR模型自然可逆，不需要可逆性条件 2. MA(1)模型的逆转形式、逆函数与可逆性条件 MA(1)模型逆转形式： 定义I0＝-1 可逆性条件： 逆函数算子与格林函数算子互逆。 逆函数： 比较一下AR(1)模型的传递形式和逆转形式。 3. Gj和Ij的关系 形式相同，符号相反，具有对偶性。 Gj?(-Ij)， φi?θi，θi? φi 比较AR(1)和MA(1)的格林函数和逆函数 AR(1) MA(1) 格林函数 逆函数 例：求解下面模型的前5个格林函数和逆函数。 格林函数为：1，1.1，0.07，-0.501，-0.3857 逆函数为：-1，1.1，-1.14，0.676，-0.4984 * * 第三章 ARMA模型的特性 第三章 ARMA模型的特性 本章主要介绍ARMA模型的一些非常重要的特性，这对我们了解和使用ARMA模型是必不可少的一部分内容，也是本课程的重点、难点内容之一