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例5 已知 且 与 的相关系数 设 求 及 解 因 且 所以 又因 故 完 例6 设二维随机变量 求相关系数 解 根据二维正态分布的边缘概率密度知 而 例6 设二维随机变量 求相关系数 解 令 则有 例6 设二维随机变量 求相关系数 解 则有 即有 于是 例6 设二维随机变量 求相关系数 解 则有 即有 于是 注: 从本例的结果可见, 二维正态随机变量 的分布完全由 和 各自的数学期望、 方差以及 它们的相关系数所确定. 此外, 易见有结论: 完 若 服从二维正态分布, 则 与 相互独立, 当且仅当 与 不相关. 矩的概念 定义 设 和 为随机变量， 为正整 数， 为 阶原点矩 (简称 阶矩); 为 阶中心矩 为 阶绝对原点矩； 为 阶绝对中心矩； 称 为 和 的 阶混合矩; 为 和 的 混合中心矩. 注: 由定义可见： 矩的概念 混合中心矩. 注: 由定义可见： (1) 的数学期望 是 的一阶原点矩； (2) 的方差 是 的二阶中心矩； (3) 协方差 是 与 的二阶混合中 心矩. 完 协方差矩阵 将二维随机变量 的四个二阶中心矩 排成矩阵的形式： 对称矩阵 称此矩阵为 的协方差矩阵. 类似定义 维随机变量 的协方差 矩阵. 若 协方差矩阵 类似定义 维随机变量 的协方差 矩阵. 若 都存在， 为 的协方差矩阵. 完 称 维正态分布的概率密度 先考虑二维正态分布的概率密度，