计量经济学上机要点.docVIP

计量经济学上机部分复习要点 一、通过变量散点图进行理论模型判断 1. 应用Eviews软件获得散点图的菜单操作命令 SCAT X Y 2. 通过散点图可以获得的信息 X与Y呈现较高程度的线性关系，可建立线性计量经济理论模型。 二、运用Eviews软件建立、估计和检验模型 1. 应用Eviews软件获得运算结果表的命令 LS Y C X 2. 建立回归模型并进行估计和检验 （1）建立模型： 1991-2007年人均消费支出Y（单位：元）对人均国内生产总值X（单位：元）的回归结果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/02/08 Time: 09:10 Sample: 1991 2007 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 567.5727 104.5599 5.428206 0.0001 X 0.354906 0.010994 32.28055 0.0000 R-squared 0.985809 Mean dependent var 3499.118 Adjusted R-squared 0.984863 S.D. dependent var 1736.681 S.E. of regression 213.6661 Akaike info criterion 13.67684 Sum squared resid 684798.2 Schwarz criterion 13.77486 Log likelihood -114.2531 F-statistic 1042.034 Durbin-Watson stat 0.163980 Prob(F-statistic) 0.000000 （2）估计模型： 统计意义：当x每增加一个单位，Y平均增加0.354906个单位。 经济意义：当人均国内生产总值每增加1元，人均消费支出平均增加0.354906元。 （3）经济意义检验 人均国内生产总值的增加，人均消费支出应随之提高，因此斜率应为正号，斜率的估计值为正号，因此经济意义检验通过。 （4）统计意义检验 a.拟合优度检验 = 0.985809 统计意义：在Y的总变差中，有98.58%可以由X做出解释。回归方程对于样本观测点的拟合效果很好。 经济意义：在人均消费支出的总变差中，有98.58%可以由人均国内生产总值做出解释。 = 0.984863 统计意义：用方差而不用变差，考虑到自由度，剔除解释变量数目与样本容量的影响，使具有不同样本容量和解释变量数目的回归方程可以对拟合优度进行比较。 b.变量的显著性检验 提出假设 H0： H1： 检验统计量32.28055，其双尾P值= 0.00000.05 检验决策：拒绝H0：, 接受H1： 统计意义：在95%置信概率下，显著异于零，模型通过t检验； 经济意义：在95%置信概率下，人均国内生产总值对人均消费支出有显著影响。 c.方程的显著性检验 在一元线性回归分析中，t检验等价于F检验，因为t检验通过，所以F检验也通过。 三、对模型进行异方差的检验和处理（检验主要通过G-Q检验进行，处理主要使用加权最小二乘法，权数为） 1. 对模型进行异方差检验（大残差平方和/小残差平方和） ：不存在异方差 ：存在异方差 F = = / = 9155.467 / 6252.254 = 1.4643 ＜ 5.05 = F0.05, 5,5 ∴在95%置信概率下，认为不存在异方差。 2. 若存在异方差，需要进行处理，主要使用加权最小二乘法，权数为。 应用Eviews软件处理异方差的命令： GENR e=abs(resid) GENR Ye=Y/e GENR Ce=1/e GENR Xe=X/e LS Ye Ce Xe 3. 对经过2.处理后的模型检验，若此模型已不存在异方差。该模型是否还可能存在什么问题，应怎样解决。 这时需要检验新模型的自相关问题，从新模型的结果表找DW值，按照自相关的方法进行检验，若存在自相关，则使用广义差分法进行处理，应用Eviews软件处理自相关的命令为：LS Ye Ce Xe AR(1) 四、对模型进行自相关的检验和处理（检验主要通过考察DW进行，处理主要使用广义差分法AR(1)） 1. 对模型进行自相关检验 因为DW=0.163980，在显著水平5%下，n=17，k=2的DW下界为1.13，上界为1.38。 DW=0.1639801.13，所以模型存在自相关，需要采用广义差分法