计量经济学一单元1节.pptVIP

1.4 参数估计量的统计性质 满足线性、无偏、最小方差性 一、线性： 和 分别是 或 的线性函数。 即 其中 ， 满足 ， 二、无偏性： 是回归参数 的无偏估计量； 是回归参数 的无偏估计量。 即 ， 三、最佳性（最小方差性）： 在回归参数的所有线性无偏 估计量中，最小二乘估计量具有最小方差性。 即 取到最小值 取到最小值 1.5 回归参数的置信区间和 显著性检验 一、回归参数的抽样分布 二、估计量的标准差及其估计值 标准方差： ， 标准方差的估计值： 记号 三、回归参数的区间估计 给定置信度 作随机变量 使得 的置信度为 的置信区间为： (一) 对于 ： 给定置信度 作随机变量 使得 (二)对于 的置信度为 的置信区间为: （ ） ： 四、回归参数的显著性检验 （一）对于 给定显著性水平 （1）提出假设 （2）作检验统计量 （3）在 成立的条件下， （4） 的拒绝域为： ： （5） 推断：若 ，则拒绝 ，因而 显著地不为零；反之，则接受 。 （2）对于 给定显著性水平（或检验水平） （1）提出假设 （常数） （2）作检验统计量 （3）在 成立的条件下， （4） 的拒绝域为： ： （5） 推断… 例4 研究北京地区通