从掷骰子说起-概率论的起源和发展规划简介.pptVIP

三、现代概率论的发展及若干分支 虽然概率论成为严谨的数学分支，但由于它所使用的无非是数学分析、复变函数等分析类工具，没有自己解决问题的方法，概率论在数学大家族中还是一个小弟弟，因此，研究概率论学者被别的数学学科的学者小视。 在这期间，有一位著名的苏联数学家Doob利用公平赌博的思想，引进了一类新的随机过程类——Martingale (离散时间鞅)，与此同时，日本著名数学家Ito研究了Brown运动的轨道性质。于是，概率论有自己的理论和研究方法，并把其应用于其他数学分支的研究中。从此，现代概率论开始发展了。 J. L. Doob K. Ito 1.半鞅论和随机分析的建立 1953年，Doob 在其著作《Stochastic Processes》(Wiley, New-York)中首次系统地介绍了鞅论，使之成为随机过程理论的一个独立分支。但是，在此后的10年内，鞅论的发展比较缓慢。20世纪60年代初期， Doob的学生法国大数学家 P.A. Meyer以及他的女弟子C. Doleans-Dade 解决了由Doob提出的上鞅分解问题，并且发展了平方可积鞅理论。 1967年，H. Kunita 和S. Watanabe研究了平方可积鞅的随机积分，这些重要工作为鞅和随机积分理论的发展开辟了新的道路。在同时，P.A. Meyer和C. Dellacherie等又创立了随机过程一般理论，为鞅论和随机积分理论的发展提供了强有力的工具。从此，特别是进入20世纪70年代后，半鞅和随机积分理论成为随机过程理论中最活跃和最富于成果的分支之一。它是随机分析的有力工具。 半鞅是可以合理定义随机积分的最大被积过程类。基于半鞅的随机分析是现代概率论的一个主要分支。它不仅是研究概率论的许多分支（Markov过程与扩散过程、随机点过程、随机过程统计、随即滤波与控制等）的重要工具，而且在数学许多分支（偏微分方程、调和分析、微分几何等）以及数学物理中有广泛的应用。它还逐步渗透到工程数学、生物数学、金融数学以及其它领域中。 严加安院士及悟道诗 2.随机微分方程和随机动力系统 关于对Brown运动的随机积分和随机微分方程是由K. Ito引进和发展的。在1942年，K. Ito首先把它应用于Markov过程的构造，后者起源于Kolmogorov的分析方法与Feller的半群方法。但是对于扩散过程，更接近物理直观的Langevin方程是很有吸引力的，可惜的是Brown运动对于几乎所有的样本轨道无处可微，因此从数学上说不能按照一般的想法定义Brown运动的积分。 至今，从Ito开始的随机微分方程不仅适应于扩散过程，而且适应于一大类非常广泛的随机过程，例如：半鞅、期权定价理论等。 从20世纪80年代以后，L. Arnold开始对一般的随机动力系统理论进行研究,现在主要是研究有随机微分方程所生成的随机动力系统的性质，例如：随机动力系统的稳定性，随机吸引子的存在性，随机吸引子分形性质。 半鞅、随机积分和随机微分方程是研究数理金融的有力工具。 3.随机偏微分方程及其应用 1986年J.B. Walsh开始引进和研究Brown单和鞅测度，从此开始了随机偏微分方程的研究。开始主要是研究随机偏微分方程的强解、弱解和轨道解的存在和唯一性。现在，白噪声分析方法和超过程方法也是研究随机偏微分方程的有利工具。 4. Dirichlet型式 20世纪70-80年代日本著名数学家M. Fukushima引进和发展了Dirichlet型式，Dirichlet型式起源于对Markov过程半群理论的研究，目的是利用泛函分析的方法研究Markov过程半群理论，M. Fukushima建立了对称Markov过程半群的无穷小算子和Dirichlet型式之间的一一对应关系，20世纪90年代，我国的马志明院士建立了非对称Markov过程半群的无穷小算子和非Dirichlet型式之间的一一对应关系，从而把随机问题的研究转化为非随机问题的研究。现在这是一个非常活跃的概率论研究分支。 Masao Fukushima 5.白噪声分析 早在19世纪末和20世纪初，由于数学物理问题的需要，V. Volterra, R. Gateaux, P. Levy 和Frechet 等已经开始了无穷维分析的研究。然而其中最富有成果的研究方向是由N. Wiener和A.N. Kolmogorov开始的与随机过程理论紧密相连的无穷维积分理论。1923年，作为Brown运动的数学模型，Wiener首先在连续函数空间上构造了一个概率测度，即Wiener测度。此后，R. Gameron和W. Martin的一系列成果揭示了Wiener积分的许多重要性质