混沌分形理论在市场中的应用.ppt

混沌分形理论在市场中的应用. 第一章 正确的交易思想---市场认识论 本章内容简介 本章从混沌理论、市场非线性、混沌理论的热力学基础、分形几何学、分形市场假说和市场能量三定律、混沌理论容错的概率论、市场噪音。。。等全新的概念和知识达到对市场本质的认识。 第三节市场混沌理论的热力学基础 本节内容简介 非线性不可逆过程热力学,其主要观点: 已发现的自然界的自相似系统、自组织系统，几乎都是耗散系统，由于其内部具有自相似性，而形成高度有序的系统。这种序的形成，是系统内部非线性作用的结果。而系统的耗散性，又是以系统的随机性为前提的。非线性、随机性与耗散性是形成这种结构的必备条件 本节内容简介 非线性、随机性与耗散性是形成这种结构的必备条件。这就涉及到混沌理论的热力学基础.市场体系中,对价格波动中的驱动和调整行为,可以从这些热力学基础概念中得到更清晰的认识。从热力学的角度分清什么是线性,什么是非线性.搞清概念,是为了理清思路,建立正确的市场观. 第四节 分形几何学 本节内容简介 自然科学与几何学总是携手并进的,通俗,简单地,形象化的区别线性和非线性。 从几何的角度看,线性在自然界实际上是几乎不存在的,我们看到的线性几何,绝大多数是人类在认识自然界过程中的一种宏观的抽象.并没有反映自然的本象 本节内容简介 金融市场中的分形形象是普遍存在的，对于这种不规则的现象和外表，你不能依赖那些靠二维世界和线性方程建立起来的技术指标来推测去向不定的市场趋势，显然你将出现许多错误。市场是观察分形结构最理想的场所。K线形成的轨迹,是可以分成离散的网络点和时间步…….它是非线性的! 本节内容简介 市场分形是价格运动中的一种结构，我们通过这种结构，可以深刻领悟价格趋势的变化-----停顿，发展，延续，衰败或者反转。 第五节 分形市场假说和市场能量三定律 本节内容简介 分形市场假说被作为有效市场假说的替代，从市场流动性的本质是基于投资者不同的投资起点的行为所造成，并对市场的整体行为发生重要影响。给出了符合便于观察的投资者行为和市场价格运动的模型。 市场能量的三个原则： 能量永远会遵循阻力最小的途径 始终存在着通常不可见的根本结构，这个结构决定阻力最小的途径。 这种始终存在而通常不可见的根本结构，不仅可以被发现，而且可以被改变。 这些原则勾画了市场结构新概念，适用于宇宙中的每一个事物。 第六节 混沌理论容错后的“概率论” 本节内容简介 科学家们以前曾认为理所当然的确定性,仅仅是概率而已. 在数理统计中出现的随机小概率事件,通常被忽视或忽略. 混沌理论将这种随机行为的测量误差的素材当作可能是研究过程最重要的起因 本节内容简介 这导致人们对概率的重新认识.对市场的认识也将随之发生变化, 认为“市场就是一个概率游戏”。市场博弈就是赌“概率”。-----是传统概率论对市场的认识，已经被混沌理论证伪： 本节内容简介 第七节 市场“噪音”。 本节内容简介 按照经典科学的世界观和方法论，数干年来人们一直把噪音（或差错）看为异于研究对象本质的、外在的强加的某种现象。在这一思想指导下，人类对噪音现象一直从本质上采取排斥态度，并以增强预期信号为主要手段达到减弱噪音信号的目标。 本节内容简介 交易系统的检验中，系统优化的过程和方法反映的正是这种经典科学的世界观和方法论。在系统优化过程中，研究者期望达到增强有效信号强度的目标以期压抑和排除噪音信号。 对交易系统过度优化会导致灾难性的后果。 第二章 方法论 本章内容简介 从非线性理论产生的认识论才是正确的认识论. 正确的认识论产生的方法论才是真正有效的!” 只有在正确的认识论下建立正确的方法论,才能获得正确的结果. 本章内容简介 要想在市场上长期生存并保持稳定的获利，必须在正确认识市场的基础上，建立一个有效的系统化手段，把市场的复杂性和不确定性加以量化，使得所有的交易都变得有序而直观，最终达到低风险，高回报。 第一节 系统化交易 本节内容简介 系统化交易是当今世界上最流行的交易理念，系统化交易的提出，标志着投资者由盲目的感性投资理念向理性的投资法则的转变。做到系统化、理念化和模块化，是投资历史上投资理念的一个质的飞跃。 本节内容简介 系统化交易主要包括：主盈利模块、风险控制模块、资金管理模块。这三者相辅相成、缺一不可。当今国际投资市场上使用的主要的系统都是以程式化交易规则为主，并配合风险控制和资金管理完成的。 第二节 交易理念的容错和整合 本节内容简介 真正能够胜出的高手实际上都必有一套理性的逻辑推理型的决策套路， 这种套路是具备计算机化的条件的 不同的交易思想衍生出不同交易理念。先进的科学理论，对于被它证伪的理论应该具有容错和整合的功能。 本节内容简介 譬如，线性理论，只是非线性理论的特例。同样，混沌分形非线性思维为