第11章模型选择和检验.pptVIP

第11章 模型选择和检验;一、模型设定误差的类型 ; 1、相关变量的遗漏－－过低拟合（omitting relevant variables） ; 2、无关变量的误选 (including irrevelant variables) ; 3、错误的函数形式 (wrong functional form); 4、度量误差 (data error);二、模型设定误差的后果 ; 1、遗漏相关变量误差;将正确模型 Y=?0+?1X1+?2X2+? 的离差形式 ; (2)如果X2与X1不相关，则?1的估计满足无偏性与一致性；但这时?0的估计却是有偏的。 ; 2、包含无关变量误差; 由于所有的经典假设都满足，因此对 Y=?0+?1X1+?2X2+? (**) 式进行OLS估计，可得到无偏且一致的估计量。; 3、错误函数形式的误差;三、模型设定误差的检验 ; 2、检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定误差; 残差序列变化图; 模型函数形式设定误差时残差序列呈现正负交替变化 ; （2）一般性设定误差检验; 例如，先估计 Y=?0+ ?1X1+v 得 ; 例如，在一元回归中，假设真实的函数形式是非线性的，用泰勒定理将其近似地表示为多项