统计学-第九章 时间序列分析.pptVIP

第九章 时间序列分析 主要内容 一、时间序列概述 二、动态分析指标 三、平稳时间序列的平滑与预测 四、有趋势时间序列的预测 五、季节变动趋势的测定 第一节 时间序列概述 一、概念 将社会经济指标的数值按时间顺序排列而形成的数列，称为时间序列（动态数列）。 由两要素构成：时间、指标数值 我国国内生产总值等时间序列 二、时间序列的种类 1.根据时间序列的指标表现形式分类 时期序列和时点序列的特点 指标性质不同 可加性 指标数值与时间的关系不同 2.根据现象发展变化的规律分类 二、编制时间序列的原则 可比性原则。具体原则： 时间上 总体范围 计算方法 计算单位 指标内容 第二节 时间序列的指标分析 一、发展水平与平均发展水平 （一）发展水平 时间序列中各指标数值称为发展水平 发展水平通常用a表示。 最初水平 最末水平 报告期水平 基期水平 （二）平均发展水平（序时平均数） 绝对数时间序列的序时平均数 相对数时间数列的序时平均数 平均数时间数列的序时平均数 由绝对数时间数列计算序时平均数 1.由时期数列计算序时平均数 计算公式： 例 某地近年汽车产量如下表：  2.由时点数列计算序时平均数 （1）连续时点数列的序时平均数 （2）由间隔相等时点数列计算序时平均数 例： 某企业2006年职工人数资料如下表，求该企业2006年平均人数。 （3）由间隔不等时点数列计算序时平均数 【例】某高校2004年在册学生统计数据如下表（2005年1月初为3600人），求该年平均在册学生人数。 由相对数和平均数时间数列计算序时平均数 计算步骤： 1.确定其基础数列（两个）； 2.分别计算基础数列的序时平均数； 3.基础数列的序时平均数相除。 【例】某储蓄所某年个人存款所占比重如下表，求该年个人存款占全部存款的平均比重。 二、增长量和平均增长量 （一）增长量 增长量=报告期水平－基期水平 逐期增长量＝报告期水平－前期水平 累计增长量＝报告期水平－最初水平 二者的关系：一定时期逐期增长量之和等于该段时期的累计增长量。 （二）平均增长量 平均增长量是各逐期增长量的平均数。 【例】某企业近几个月的销售额资料如下： 求平均每月的增长量。（想一想，可以用哪些方法算？） 三、发展速度与增长速度 （一）发展速度 二者的关系：一定时期环比发展速度的连乘积等于该段时期的定基发展速度。 （二）增长速度 二者关系：不存在相加或相乘的关系。 【例】已知某地国民生产总值2000－2004年各年的增长速度分别为7％、8％、9％、11％、12％。求这几年总的增长率。 想一想，如何计算？ 四、平均发展速度和平均增长速度 平均发展速度：环比发展速度的平均数 计算方法：几何平均法、方程式法 平均增长速度：环比增长速度的平均数 平均增长速度＝平均发展速度－1（或100％） 几何平均法 【例】某地1993年居民储蓄余额为1622.6亿元，2006年为53407.47亿元。求居民储蓄余额平均每年增长速度。 【例】已知某地国民生产总值2002－2006年各年的增长速度分别为7％、8％、9％、11％、12％。求这几年的年平均增长率。 想一想，如何计算？ 五、增长1％的绝对值 增长1％的绝对值：环比增长速度每增长1％的数量。 我国钢产量的发展状况 计算和运用动态分析指标应注意的问题 水平指标与速度指标结合运用 总速度与分段的速度结合运用 时间序列中有负数不宜计算速度指标 第三节 时间序列的成分与预测程序 一、时间序列的成分 平稳时间序列 有波动的时间序列 有季节成分的时间序列 四种成分的组合模型 乘法模型： 加法模型： 二、预测程序 第一步：确定时间序列的类型； 第二步：确定合适的预测方法； 第三步：对预测方法进行评估，以确定最佳预测方案； 第四步：利用最佳预测方案进行预测。 预测方法的评价 评价指标：预测误差 平均误差 平均绝对误差 均方误差 平均百分比误差 平均绝对百分比误差 均方误差的计算公式 第四节 几种常用的预测方法 移动平均法 指数平滑法 线性回归预测法 一、移动平均法 1.简单移动平均法： Excel的应用 2.加权移动平均法 二、指数平滑法 预测公式为: 为指数平滑值,即t+1期预测值 为t期指数平滑值 Yt 为时间数列的指标值 a为平滑系数 指数平滑数列的计算 1.在0-1之间选择平滑系数。 平滑系数取值小，时间数列当前值的权 数小； 反之，权数大。 2.指数平滑数列的第一期值为原时间数 列的第一期值。 3.可以用计算机计算。 用Excel计算指数平滑数列 1.将时间