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中国可转换债券定价理论的研究--衍生产品课程论文推荐
广东金融学院
衍生产品课程论文
题 目（ 中 ） 中国可转换债券定价理论的研究
（ 英 ） Chinese Convertible Bond Pricing Theory Research
PAGE
目 录
摘 要 Ⅰ
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc293072842 第1章 绪论 PAGEREF _Toc293072842 \h 1
HYPERLINK \l _Toc293072843 1 .1 研究的背景和意义 PAGEREF _Toc293072843 \h 1
HYPERLINK \l _Toc293072844 1 .2 国内外研究现状 PAGEREF _Toc293072844 \h 1
HYPERLINK \l _Toc293072847 1 .3 拟解决的主要问题 1
第2章 可转换债券的概述 3
2.1 可转换债券的概念 3
2.2 可转换债券的特征 3
2.3 可转换债券的基本要素 4
HYPERLINK \l _Toc293072851 第3章 中国可转换债券定价理论的分析 6
HYPERLINK \l _Toc293072852 3.1 中国可转换债券定价的理论模型分析 6
HYPERLINK \l _Toc293072858 3.2 中国可转换债券定价的确定 6
HYPERLINK \l _Toc293072865 第4章 中国可转换债券定价理论的研究 8
HYPERLINK \l _Toc293072866 4．1 主要研究结果 10
HYPERLINK \l _Toc293072876 4．2 研究影响与扩展 10
HYPERLINK \l _Toc293072885 第5章 结 束 语 12
参考文献 13
致 谢 14
摘 要
可转换债券是目前我国证券市场上的新推出一种新兴的投资、融资工具。它的出现对于市场投资者来说无疑是提供了一种更吸引人的投资方式，然而，它的新兴性也带来许多无法确定的复杂因素。而且，目前国内有关可转债的定价理论问题也处于开展困难的阶段，更别说关于此类问题的深入探究。引起此理论研究的因素很多，主要方面有：目前国内的可转换债券的主要发行都集中在大型国企，这样就会造成我们实证研究可以选用的样本很少，缺乏代表性。目前我国的定价理论模型大多参照国外，对我国特殊的证券市场环境没有针对性。本文针对我国特定的证券市场环境，建立符合我国现状的定价模型，希望通过此获得关于我国可转换债券定价理论更深入的研究结果。
关键词：可
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