9.普通相关分析.pptVIP

定义: X , Y 是随机变量, 已知二维( X, Y ) 分布, 总体相关系数 第九章 普通相关分析 变量之间的相关关系有两种： 确定性的关系 不确定性的关系 相关分析是研究变量之间不确定关系的统计方法。最为常见的是两个或多个随机变量之间的线性相关关系。 也是本章研究的主要内容。 1. 两个随机变量的总体 (简单) 相关系数 一.两个随机变量的总体相关与样本相关 相关系数 ?XY?[-1, 1], 若?XY = 0, 则称 X 与 Y 不相关. 若 X 与Y 相互独立, 则必然不相关, 即 ?XY = 0 . 反之, 不相关, 不一定独立. 但对两个正态分布, 不相关 独立. 2. 样本相关 定义: ( X1, Y1 ) ,…, ( Xn, Yn )是 ( X, Y ) 的 一组样本( 样本 X, Y 是配对的, 不可独自交换顺序 ), 则样本相关系数: 注意: 小写的 xi 是大写 Xi 的中心化结果, 即 xi = Xi –X . 对yi 同理. 这种相关关系, 又称 Pearson积矩相关. 3 样本相关系数的几何解释 x y ? ||y|| = ? y12 +…+ yn2 , 表示向量 y =(y1,…, yn) T的模长. 4 . 直观散点图 设有配对样本观测值: x1,…, xn与 y1,…, yn , 则