金融计量经济学 课程讲义 上海师范大学金融学院.docVIP

 目 录 第一讲 绪论 ……………………………………………………………………………………………………… 2 第二讲 概率分布与假设检验…………………………………………………………………………… 4 第三讲 最小二乘估计……………………………………………………………………………………… 5 第四讲 最小二乘估计的性质…………………………………………………………………………… 7 第五讲 估计模型的诊断…………………………………………………………………………………… 12 第六讲 多元回归分析………………………………………………………………………………………… 20 第七讲 不同形式函数的估计…………………………………………………………………………… 30 第八讲 虚拟变量………………………………………………………………………………………………… 41 第九讲 模型形式的选择和检验………………………………………………………………………… 46 第十讲 多重共线性…………………………………………………………………………………………… 51 第十一讲 异方差…………………………………………………………………………………………………… 60 第十二讲 自相关…………………………………………………………………………………………………… 72 第十三讲 联立方程模型………………………………………………………………………………………… 87  第一课：绪论 （03.01） 1金融计量经济学实质：在金融中运用计量学知识，类似统计，是一门方法论的学科，是一种分析工具。 2金融学趋势：第一、当代金融学数理化，对数学要求比较高。第二、定量化。随着计算机发展，数据越来越齐备，提供从业人员足够信息对一系列金融现象去研究。金融学进入计算机时代，所以更偏向微观化，数量化，数理化，定量化，工程化。 3介绍几种金融产品及计算机技术在交易中的运用 4统计套利 5有关就业 6介绍统计软件：EVIEW（针对计量分析）SAS（大型处理系统，主编程）S-plus, guass, minitab, winRAT,R 7学习方法：计量的原理，软件的操作方法，重在运用方法 8参考资料： 平狄克（美）计量经济模型与经济预测 机械工业 格林（美）计量经济分析 中国人民大学 伍德里克（美）计量经济学导论：现代观点 清华大学 高铁梅 计量经济分析方法与建模VIEWS应用及实例（二）清华大学 张晓峒 计量经济学基础 南开大学 庞皓 计量经济学 科学出版社 I 9了解计量经济学 10简单介绍一些国际上的市场规律 11计量经济学研究的对象，三类：时间序列数据（按时间顺序前后排列）、横截面数据（在同一时点上的数据）、混合数据（前两者相加）。 12研究主要过程；1建立假设2收集数据 3建立相应数据模型 4建立统计或者计量模型 5对模型参数进行估计 13例题：说明如何进行计量研究。并用R实现。 答案：CSt=(UCS*UP+RCS*RP)/CPI INCt=(UInC*UP+RInC*RP)/CPI 14介绍R软件 15复习概率A求和B概率的数字特征（期望，方差，协方差）  第二课：概率分布与假设检验 （03.08） 1.为什么S2的分母为n-1 X～N(0,2) Ex2=2, E(x)=0, E(x-0) 2=2 E() 2=E s2= E(s2)E=E 2. coefficients 3.几种分布(正态分布,,t分布,F分布 4.假设检验 思想:小概率事件发生了,宁愿拒绝原假设. 假设前提:样本服从某一分布  第三课：最小二乘估计 （03.15） yt= E(2 ③ cov(①③保持模型平稳性 E()= E 最小二乘估计 2 OLS估计 2 克莱姆法则: = n( = n( = n =n( = =  第四课：最小二乘估计的性质 （03.22） Regression == 问题提出：OLS是不是一个好的估计方法 性质：Best Linear Unbias Estimation(最优无偏估计量) Two variable regression 如何评价一个估计量的好坏 Standard: A无偏的 B有效 C最小方差 1.Linear 线性性 == = ) 均值调整值 = 设= = = = = 设 Conclusion: 线性性 2.无偏性 unbiasness E(=E() = E[ = E[ E( E( E() =E( =E( =) = E(=E( =E[]