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第21章非线性规划
第21章非线性规划
• 动态经济学
• 数学规划
– 目标函数
– 约束条件
• 内容
• 非线性规划的性质
• 经济学中的非线性问题
•库恩-塔克条件
• 约束规范
• 库恩-塔克充分性定理- 凹规划
• 阿罗-恩索文充分性定理–拟凹规划
• 经济运用实例
© 2004 - /ITQuant
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21.1非线性规划的性质
n 模型表示 max : p f (x , x , L,x )
1 2 n
s.t.
1
g (x , x , L, x ) r
1 2 n 1
g 2 (x , x , L, x ) r
1 2 n 2
L
g m (x , x , L, x ) r
1 2 n m
x 0
n 经济问题 (非线性)
•时间关联性/趋势
•长期短期记忆性质
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21.1非线性规划的性质-续
n 古典优化
max : p f (x , x , L, x ) (s 2 L s 2 )
1 2 n 1 m
s.t.
1 2
g (x , x , L, x ) s r
1 2 n 1 1
2 2
g x x L x s r
( 1, 2 , , n ) 2 2
L
m 2
g x x L x s r
( 1, 2 , , n ) m m
x 0
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-
-非负限制
n 仅有非负限制
max : p f (x ,x , L,x )
1 2 n
s.t. x 0
n
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