期指基差分化,认购期权隐含波动率上升.PDFVIP

金融衍生品 证券研究报告 上 衍生品周评 期指基差分化， 认购期权隐含波动率上升 分析师： ：孙晔 执业证书编号： S0160515090002 ：0571 ：sunye@ 2017 年4 月17 日 1. 股指期货 市场震荡加剧。上周A 股震荡下行，沪深300 指数、上证50 指数和中证500 指数分别 下跌0.88%、1.37%和0.77%。申万28 个一级行业中，建筑装饰、计算机和商业贸易涨幅居 前，而综合、家用电器和通信则表现较差。 三大期指齐跌。上周 IF1704 报收3477 点，周跌幅0.95%；IH1704 报收2349.8 点，周 跌幅1.37%；IC1704 报收6518.8 点，周跌幅0.57%。沪深300 股指期货、上证50 股指期货 和中证500 股指期货周成交量分别为87229 手、40117 手和63990 手，日均成交量较前周