美华管理人才学校 学员用书 电子教辅《保险精算原理与实务》精选.pptVIP

* 四、几何分布 几何分布具有下述性质： 1. 几何分布是负二项分布当r = 1时的特例。 2. 几何分布具有指数形式的衰减概率函数，因此具有无记忆性。 3. 几何分布的众数恒为零。 * 第四节 损失金额模型 一、指数分布 指数分布具有下述性质： 1. 如果在单位时间内损失次数服从参数为q的泊松分布，则相邻损失之间的时间间隔服从参数为q的指数分布。 2. 指数分布具有无记忆性。 * 二、对数正态分布 其中 ，－? ? + ?， ? 0，x 0 * 对数正态分布具有下述性质： 1. 正态分布经指数变换后即为对数正态分布；对数正态分布经对数变换后即为正态分布。 2. 设r，t为正实数，X是参数为（?，?）的对数正态分布，则Y ＝ rX t 仍是对数正态分布，参数为（t? + ln(r)，t2?）。 3. 对数正态分布总是右偏的。 4. 对数正态分布的均值和方差是其参数（?，?）的增函数。 5. 对给定的参数?，当? 趋于零时，对数正态分布的均值趋于exp(?)，方差趋于零。 * 三、伽玛分布 * 伽玛分布具有下述性质： 1. 当固定尺度参数q 时，改变形状参数? 的取值会改变伽玛密度函数的形状。 2. 当? 趋于无穷大时，伽玛分布近似于正态分布。 3. 当? = 1时，伽玛分布就是参数为q的指数分布。 4. 当尺度参数q 相同时，伽玛分布具有可加性。 5. 伽玛分布乘以正常数r以后，仍然是伽玛分布，参数变为（?，q/ r）。 * 四、帕累托分布 * 帕累托分布具有下述性质： 1. 帕累托分布总是右偏的，众数恒为0。 2. 帕累托分布乘以正常数r以后，仍然是帕累托分布，参数变为（?，r?）。 3. 如果均值? ＝E(X)保持不变，当?? ? 时，帕累托分布收敛到参数为1/? 的指数分布。 * 五、威布尔分布 * 威布尔分布具有下述性质： 1. 当? =1时，威布尔分布就是参数为? 的指数分布。 2. 威布尔分布乘以正常数r以后，仍然是威布尔分布，参数变为（ ，?）。 3. 如果 服从标准指数分布（即参数为1），则Y 服从威布尔分布。 4. 威布尔分布在?＝3.6附近呈现大致对称的形状。 * 六、通货膨胀对损失金额模型的影响 若令 ，则X 与Y 的分布函数之间存在如下关系： 如果X为连续型随机变量，则X与Y的密度函数之间有如下关系： * 第五节 累积损失模型 累积损失的分布模型有两种不同的表现形式： 个体风险模型： 集体风险模型： * 在集体风险模型中，累积损失S的均值和方差分别为： 对累积损失的一种最简单的近似计算是正态近似： * 如果累积损失S服从复合泊松分布，泊松分布的参数为l，则 其中m与a2分别为个体损失金额 X 的均值和二阶原点矩，即 * 当正态近似并不适用时，还可以对原始损失数据进行适当变换（如NP变换），使其符合正态分布的形式。经过NP变换以后，累积损失S的分布函数可近似表示为 * 对于集体风险模型，当损失次数服从泊松分布时，可以用Panjer迭代计算累积损失的分布： * 第11章 费率厘定的基本原理 * 第一节 引言 非寿险产品的费率由三个部分构成： 纯保费：用于补偿保险公司在未来的期望赔款成本； 费用附加：用于补偿保险公司经营相关保险业务的各种必要的费用支出； 利润附加：保险公司经营保险业务所得到的收益，可以看作是经营过程中保险所使用的资本金的成本。 * 风险单位：对风险进行度量的基本单位，也是费率厘定的基本单位。 索赔频率：在一定时期内每个风险单位的索赔次数，通常用索赔总次数和风险单位数之比进行估计。 索赔强度：一个风险单位每次索赔的金额，通常用赔款总额与索赔次数之比进行估计。 纯保费：保险公司对每一风险单位的平均赔款金额，可以表示为每个风险单位的索赔频率与索赔强度的乘积。 赔付率：赔款与保费之比。 * 联合生存状态 联合生存状态(joint-life status)是以投保集团中每个成员都存活为状态生存，以集团中的第一个发生死亡为状态死亡的状态。设联合投保集团是由年龄分别为 x1 , x2 , …, xm 的m 个个体组成，其联合生存状态表示为(x1,x2 , …, xm)。 在独立性假设下，联合生存状态(xy)至少“存活”到时间t 的概率t pxy满足 对F T(t) 关于t 求导，可得T 的概率密度函数 * 联合生存状态 在独立性假设下，时间t 状况(xy)的“死亡”力以μxy(t) 表示 在第k 个