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没打印上的第五章3）标准化比率的目标和过渡期安排标准化比率的目标是资本与加权风险资产的比率为8%（其中核心资本至少为4%）银行的业务活动分为正常的银行业务活动和交易活动：前者指表内和表外正常的业务活动，银行在经营这些业务时要满足《巴塞尔资本协议》要求；后者指诸如衍生品交易等交易活动，银行在参与这些活动时会遭受各种市场风险，必须保持适当的资本保险金以应对风险1）第一支柱：最低资本金要求新资本协议在第一支柱中维持了原有资本的范围和计算方法，但通过并表的方式在最大限度上涵盖银行集团内部所有的银行业务和其他有关金融业务考虑了信用风险、市场风险和操作风险，总资本的比率的分母由所有信用风险加权资产以及12.5倍的市场风险和操作风险的资本提出了两种信用风险的基本计量方法：标准法和内部评级法将操作风险的资本准备列入资本监管的第一支柱，并保有相应的最低资本金。这是新资本协议不同于旧协议的重要特点之一。对操作风险的计算提出了三种计算方式：基本指标法、标准法和内部计量法，银行要增加12%的资本作为操作风险的资本金配置2）第二支柱：外部监管监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充，包括以下三个方面：（1）遵循监督检查的四大原则（2）检查各项最低标准的遵守情况（3）监督检查的其他内容包括监督检查的透明度以及对银行账簿利率风险的处理3）第三支柱：市场约束市场约束具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。新资本协议增加了信息披露的有关强制性规定和建议，并在4个领域制定了更为具体的定量和定性的信息披露内容，包括使用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本充足率5.2.3 巴塞尔协议Ⅲ《巴塞尔协议Ⅲ》是以《巴塞尔协议Ⅱ》为基础制定了一套全面的改革措施主要包括提高资本的标准和过渡期的安排1. 提高资本的要求最低普通股要求由2%提高到4.5%，一级资本要求从4%提高到5%建立资本留存缓冲，规定在最低监管要求之上的资本留存缓冲应达到2.5%，确保银行维持缓冲资金以弥补在金融和经济压力时期的损失建立逆周期资本缓冲。根据经济环境，建立比率范围在0~2.5%的普通股或全部用来弥补损失的资本，以达到保护银行部门承受过度信贷增长的更高的宏观审慎目标考虑以杠杆率指标作为最低资本要求的补充建立流动性风险监管标准，包括衡量短期流动性比例指标的流动性覆盖率和衡量中长期结构化比例指标的净稳定融资比率2. 过渡时期安排略见教材第113页表5-8第六章瑞士银行的Credit Risk+模型介绍用保险精算方法来计算债务组合的损失分布模型假设债务人只有两种状态：违约和不违约债务组合中任何一笔债务违约与否是随机的对于一个债务组合而言，每一笔债务的违约概率很小且相互独立模型的构造与参数估计确定贷款组合违约次数的概率分布对贷款组合按照损失严重性的大小进行分组将各组损失汇总，得到整个贷款组合的损失概率分布最后利用VaR方法求出债务的经济资本Credit Risk+模型评判处理能力很强所需要估计变量很少根据组合价值的损失分布函数可以直接计算组合的预期损失和非预期损失，较为简便对于单个债务人的违约率没有详细阐述没有考虑市场风险忽略了信用等级的变化分组时，对每笔贷款暴露进行近似，影响了投资组合损失方差的准确性KMV模型百富勤倒闭在香港证券史上，百富勤是港人推崇的白手起家、勇于进取的典范。1988年，杜辉廉和梁伯韬携手创立百富勤公司，起始资本仅为3亿港元，通过收购，买壳上市，市值一度逾25亿港元，总资产达240亿港元，在东南亚和欧美拥有28家分支机构。大陆公司在香港上市的红筹股中，有70%以上是由百富勤担任承销，而约有20%的大陆股份有限公司的H股也是由它来包销发售。其创始人之一的梁伯韬更是被称之为红筹股之父。第七章真实票据理论源于亚当斯密1776年发表的《国富论》，也称为商业贷款理论背景：英国产业革命初期，虽然蒸汽机已采用，大机器生产在纺织工业中取得了主导地位，但现代化大工业还未形成，占支配地位的还是工场手工业。在这种情况下，工业生产所需要的资金主要是短期流动资金。另外，英国虽然于1694年率先成立了英格兰银行，但到18世纪中期英国的商业银行尚未具有较大的规模，其业务经营的范围还很有限真实票据理论银行资金的来源多为短期闲置资金，因此银行业只能用于发放短期、有真实商业票据作担保的、具有自我清偿性质的贷款。短期贷款与存款相匹配，是保持银行资产流动性的有效方式。该理论第一次明确了商业银行资金配置的重要性，即考虑资金来源的性质和结构真实票据理论局限不能满足社会经济发展对贷款需求扩大和贷款种类多样化需求；没有注意到银行存款的相对稳定性；缺乏对自我清偿外部条件的考虑，比如市场环境萧条和危机；自偿性贷款在商业繁荣时期信用放大、加深危机，萧条时期又会出现信用紧缩不利于企业经营资产转换理论T