三年期台币计价『货币的策略』连动债券.docVIP

三年期台幣計價『貨幣策略』連動債券 3-Year EUR Note Linked To a Basket of Money Market Funds, EONIA and Forex Hedge 產品成立條件中文說明書 19 May 2006 債券發行機構： 法國巴黎銀行(BNP Paribas SA ) 債券發行機構債信評等： AA by SP; Aa2 by Moody’s 債券類型： 歐洲中期債券 債券經理機構： 法國巴黎銀行香港分行(BNP Paribas Hong Kong Branch) 產品號碼： 【TS8K】 計價幣別： 新台幣(TWD) 台幣單位面額： 新台幣100,000 元 歐元單位面額： 歐元2499.19(新台幣100,000÷40.013)其中40.013 為2006年4月28日台幣兌歐元之匯率 債券發行金額： 新台幣783,000,000元為等值歐元19,568,640.19 發行價格: 歐元單位面額之100% 債券受託單位數： 7,830口 客戶最低申購金額： 台幣300,000元，並以台幣100,000元為增加單位 最小交易面額： 3個單位，並以1個單位增加 最長年限： 3年 交易日： 2006年04月27日 期初投資組合計算日： 2006年04月28日 發行日: 2006年05月09日 到期日: 2009年05月13日（受限於觸發事件或閉鎖事件發生時） 期末投資組合計算日： 2009年05月11日,若該日為非投資組合計算日,則以下一投資組合計算日為準 策略組合(SB): 包含基金組合之基金績效、EONIA利率及台幣與歐元間之貨幣避 險(可參閱附表1 之敘述)。 基金組合: 基金組合由下列所列出之基金及其比重所組成： 　 基金 比重 證券代碼 期初投資組合之進場價(2006/4/28) 1 JPMorgan RV2 EUR 30% LU0191366557 104.88 2 Dexia money + Credit Spread 50% FR0000990061 11,185.07 3 CAAM Dynabitrage Forex 20% FR0010009936 11,272.82 於第j個配息日應配發之配息: 在觸發事件(附表2)或閉鎖事件(附表3)未發生的情形下，對每一債券而言，為下列公式所計算出之.金額： 【台幣單位面額 × Kj】 等同歐元單位面額 x 配息j 當，配息j = 0% 或當，配息j = 註:FX0/FXt(j)為台新銀行與BNP交割之匯率因子,客戶之配息不受影響 配息計算日及相對應之配息利率: 共有11個配息計算日。對每一個配息計算日而言，若該日非投資組合計算日，則以次一投資組合計算日為之 J Kj 配息計算日(tj) 1 1% 2006年8月9日 2 1% 2006年11月9日 3 1% 2007年2月9日 4 1% 2007年5月9日 5 1.25% 2007年8月9日 6 1.25% 2007年11月9日 7 1.25% 2008年2月11日 8 1.25% 2008年5月9日 9 2% 2008年8月11日 10 2% 2008年11月10日 11 2% 2009年2月9日 配息日: 配息計算日後第【2】個營業日(本行將於收到配息後3-5天內匯入委託人於本行所開立之台幣指定帳戶) 每單位債券之贖回金額: 在觸發事件(附表2)或閉鎖事件(附表3)未發生的情形下，對每一債券而言，為下列公式所計算出之金額： 【台幣單位面額 ×期末策略組合價值(SBFinal)】 等同於歐元單位面額 x 贖回金額將於債券到期日後3-5天內匯入委託人於本行所開立之台幣指定帳戶 而觸發事件為附表2所敘述之事件，閉鎖事件為附表3所敘述之事件 期末策略組合價值(SBFinal) : 於期末基金組合計算日之策略組合之價值 在定價營業日t之台幣定價(FXTWD, t): 指於投資組合計算日時，路透社在定價營業日t台北時間 11:00，標題為“Spot(即期匯價)”之TAIFX1頁面顯示之由台北外匯經濟股份有限公司公佈之二個定價營業日內交割之台幣兌美元即期匯率(以每 1美元兌換之台幣數量表示)。 如果上述頁面未揭示該數據，則以台北時間上午11:00點後至12:00間，間隔15分鐘內於路透社報價系統TAIFX1頁面上標題為「Spot(即期匯價)」之報價（上述頁面得經路透社報價系