第32章-如何做规范的实证研究20.pdfVIP

© 陈强, 《高级计量经济学及Stata 应用》课件，第二版，2014 年，高等教育出版社。 第 32 章 如何做规范的实证研究 我们已经学了不少计量知识。到底应如何应用？ “实证研究”(empirical research)一般有哪些步骤与注意事项？ 有人把计量经济学理解为概率统计的一门分支，将注意力集中 于定理的推导与证明。 事实上，计量知识只是一种手段，而最终目的是通过计量知识 的指导来做好实证研究。 1 比如，计量知识告诉我们，在何种情况下，应该使用何种计量 方法，其假设与局限性又是什么，如何检验，等等。 32.1 计量理论与现实数据 计量经济学的理论总是建立于一些理想化的假定基础之上，而 现实的经济数据常常或多或少地不符合这个或那个假定。 尽管计量理论是可以严格证明的一门科学，但实证研究的实践 本身在一定程度上却是一门艺术。 Kennedy(2003, p.390)认为，“理论计量经济学家”(econometric theorists)与“计量实践者”(applied econometricians)常常缺乏交流， 而“不使用真实数据的计量理论”在某种意义上更容易些。 2 其结果是，计量实践者在处理现实数据时有时不知所措，甚至 盲目进行。 事实上，无论多么高深的计量方法，如果原始数据的质量有问 题，也只能是“垃圾进去，垃圾出来”(garbage in, garbage out) 。 Griliches(1994) 在给美国经济学会做的主席演讲(presidential address) 中指出，由于经济学家不够注意数据的来源及产生过程， 经常错误地解释数据，导致研究的进展缓慢；如果不提高数据质 量，计量理论方面的重大进展将无用武之地。 对于大多数从事应用研究的学者而言，主要是使用别人( 比如， 统计局)提供的数据。 3 即便如此，也应该对数据的质量有一个清醒的判断，并使用相 应的计量方法(至少在做出实证研究的结论时，应考虑到数据质量 的影响) 。 另一方面，对于计量的初学者来说，与真实数据打交道是加深 对计量经济学理解的重要途径。 只有弄脏你的手，才能学会实证研究 (So let’s get our hands dirty) 。 4 32.2 实证研究的主要步骤 只有站在实证研究的框架上才能更好地回答“如何使用计量知 识”这一问题。 一般来说，规范的实证分析包括以下几个步骤。 1．提出研究问题 对于刚开始进行研究的人来说，常常不知该如何选择研究课题。 研究者通常知道自己想要研究的领域( 比如，经济增长) ，但这还不 是一个具体的研究问题(research question) 。 5 对实证分析而言，研究问题通常是有关“x 对y 有何作用”之类 的问题。 如果想研究“金融发展对经济增长的作用”，就更具体了，此处 x 是“金融发展”(可以包含多个变量) ，而y 是“经济增长”。 研究问题可以来源于理论( 比如，检验资产定价模型CAPM 是否 成立)，也可以来自对经济现象的观察( 比如，媒体的热点问题报道， 社会调研)，可以研究某个政策的效应( 比如，新劳动法对失业率的 影响)，也可以对文献中已有论文进行改进。 提出好的研究问题，也许你的研究就成功了一半。什么是好的 研究问题呢？总的来说，研究问题越具体、越有趣、越新颖、越 有可行性，则越好！ 6 (1) 具体：简单来说，在以上“x 对y 有何作用”这样的句型中， 应能明确x 与y 具体是什么。 (2) 有趣：你研究的问题别人会感兴趣吗？为什么我们要在乎你 的问题(Why should we care) ？知道你的问题的答案后，能影响人 们对世界的某个方面的看法吗？你的研究问题为什么重要？ (3)