第七章 套利定价理论.PDFVIP

《金融经济学导论》 作业习题 第七章 套利定价理论 1．考虑下面的单因素经济体系的资料，所有资产组合均已充分分散化。 资产组合 E（r）（%） 贝塔 A 12 1.2 F 6 0 现假定另一资产组合 E也充分分散化，贝塔值为0.6，期望收益率为 8%，是否存在套利机会？ 如果存在，具体方案如何？（3） 2．下面是 Pf 公司一证券分析家构建的三只股票的投资方案。（4） 股票 价格/美元 不同情况下的收益率（%） 衰退 平均 繁荣 A 10 -15 20 30 B 15