共分散相関系数.PPT

2005/06/20 相関行列の群論的一般化について IBM東京基礎研究所 井手 剛 要約： 非線形相関を認識するために、共分散（相関係数）の定義を一般化する。その土台となるのが二つの理論的性質。 背景の説明： 例えば、ある機械の不調を解析したい時──非線形に絡み合う多変量系の相関を定量的に記述するのは簡単ではない 例えば2変数 x、y を持つ多変量系において、状態AとBを定量的に比較するためにはどうすべきだろう？ 通常の相関係数では殆ど差は出ない 相関のあり方がほぼわかっていれば、それを捉えられるようなカーネル関数を工夫できるが．．． 必然的に定義はアドホック パラメターの決め方にかなりの任意性 最低次の交差キュムラントとしての共分散（1/3）： 多変量系の相関を表す特徴量として、キュムラントに注目する。キュムラントは便利な性質を持っている。 最低次の交差キュムラントとしての共分散（2/3）： 多変数キュムラントの定義。具体的な計算はモーメントを介して行うことができる。 最低次の交差キュムラントとしての共分散（3/3）： 高次の交差キュムラントは無限種類ありえるが、「2体」のものに限定。 数学的準備。共分散の幾何学的性質を調べるために、位置固有状態で張られるヒルベルト空間を準備する。ディラック記法を用いるのが あとあと便利。 C4v群の既約表現としての共分散 (1/3) ：普通の共分散は、＜p | xy＞と書ける。そこで、状態 | xy＞ の幾何学的性質を調べたい。 C4v群の既約表現としての共分散 (2/3) ： C4v群の定義。「モレなくダブりなく」の条件は、群の公理により自動的に保証される。 C4v群は８つの対称操作を含む C4 ： z軸周りの90度回転 C43： z軸周りの270度回転 C2 ： z軸周りの180度回転 ： zx面に対する鏡映 : yz面に対する鏡映 : ξz面に対する鏡映 : ζz面に対する鏡映 I ：何もしない 上記8つの操作は群をなす。すなわち群の公理を満たしている （1）閉包（積演算に対し閉じている）、（2）結合律、 （3）単位元の存在、(4)逆元の存在 いわば「閉じた小宇宙」をなしている 「モレなくダブりなく」の条件を満たしている C4v群の既約表現としての共分散 (3/3) ： 状態ベクトル|xy＞は、C4v群のB2表現となっている。これは共分散の自然な一般化の方法を示唆する。 群論の帰結： 「不変部分空間」の存在 既約な不変部分空間は互いに重なりがない 異なる既約表現に属する基底同士の内積は、ゼロになる 状態ベクトル |xy＞ のC4v群の群元に対する反応 すなわち|xy＞は1次元表現を張っている 指標を調べることによりB2表現の基底であることがわかる モーメントとキュムラントの関係を考えて、右の定理を得る 一般化共分散の定義 ─ C4v的に対称化された2体交差キュムラントとして定義 4次までの2体キュムラントの一次結合から、 C4vの既約表現にしたがって変換するものを作る 5つの一般化共分散を作ることができる キュムラントの次数が上がるにつれ、複雑な図形に対応するが、逆に、ノイズに敏感になるので、4次まででやめておく 実験（1/2） ： 解析的に解ける模型で一般化共分散を計算してみる。このモデルの軌道（トラジェクトリ）はリサジュー図形としてよく知られている。 強く相関した時系列対のモデル → 時刻 t については一様分布を仮定 明らかに、平均はゼロ 分散も計算可能で、1となる このモデルでは厳密に一般化相関行列が計算できる p(x,y)によるx,yの積分が、単に時刻 t についての積分になる。 基本公式は など 実験（2/2）： 通常の相関係数（B2）では非線形性を記述できないが、一般化相関係数は非線形相関を定量的にとらえている。 まとめ 二つの理論的性質を足場にして、共分散概念を拡張することを試みた 1．（通常の）共分散は2体の交差キュムラントである 2．（通常の）共分散はC4v群のB2既約表現である 特に、有限群の既約表現を相関パターンの分類に使うことができることを示した 機械学習の分野では、おそらく斬新な手法だと思われる 一般化相関係数を定義し、解析的に解ける模型で実験を行った xy空間内での相関パターンの感受性にはそれぞれ特色がある A1相関係数は、原点対称の非線形相関を主にとらえる A2相関係数は卍型のようなパターンに反応しやすい E1、E2相関係数は、左右非対称な分布を主にとらえる B2相関係数は線形相関に敏感に反応する これらの性質を、異